基于简约化方法的信用衍生品定价研究--聚文网

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内容简介

本书考察了衍生品市场以及信用风险建模领域的众多文献。旨在洞悉信用风险以及衍生品的金融以及数学基础，我们深入地研究了信用风险定价模型。并且选择以简约化方法作为我们的建模方法，对信用风险债券、信用衍生品中占比最高的信用违约互换(CDS)以及担保债务凭证(CDO)定价问题进行研究。

作者简介

杨军战华东政法大学商学院讲师，上海财经大学金融数学与金融工程专业博士。专业资质：FRM、CAIA、CFP。主要研究方向：金融衍生工具定价（侧重固定收益衍生品和信用衍生品）风险管理、资产与负债管理建模、资本市场等。

导论  信用风险建模理论研究综述及意义
第一章  信用风险建横方法评价
  第一节  关于信用风险模型的经济含义
  第二节  信用风险建模方法
一、结构化建模方法
二、简约化建模方法
三、混合建模方法
  第三节  不同建模方法的优缺点分析
第二章  信用风险债券定价述评
  第一节固定收益证券的利率风险与信用风险
  第二节  简约化方法下信用风险债券的定价
一、违约事件建模的概率论结论
二、违约时无回收状况下信用风险贴现债券定价
三、信用风险付息债券定价
四、违约时发生支付的债券定价
五、违约事件以及对手风险下的债券定价
六、违约时部分回收下的债券定价
  第三节  总结性分析
第三章  信用违约互换（CDS）的定价
  第一节  信用衍生品市场概况
一、市场
二、产品
  第二节  信用违约互换的价格与隐含违约概率
一、价格、隐含违约概率之间的关系
二、基于瞬时远期违约概率的自助法
三、基于一段时期条件违约概率的改进方法
第四章  担保债务凭证（CDO）定价
  第一节  担保债务凭证（CDO）市场
一、介绍
二、资本结构
三、动机
四、CDO的生命周期以及业绩测试
五、其他类型的CDO
  第二节  担保债务凭证（CDO）的数学基础
一、停时
二、违约强度
三、计数过程
四、违约时间的分布
五、Copula函数
  第三节  基于Copula函数的CDO定价模拟
  ……
第五章  结论及政策建议
参考文献
附录

基于简约化方法的信用衍生品定价研究

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