企业债定价中流动性与信用风险-（基于风险交互作用视角）

装帧: 平装
出版社: 中国社会科学出版社
作者: 吴子建著著
出版日期: 2024-07-01
商品条码: 9787522736525
版次: 1
开本: 其他
页数: 221
出版年份: 2024

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内容简介

本书探讨企业债定价中流动性与信用风险及其交互作用, 旨在促进债券市场定价效率和金融稳定。本书梳理了研究背景, 指出传统债券定价理论常忽视两大风险的交互影响, 特别是在经济下行周期, 可能导致定价偏差。本书通过构建定价模型, 揭示了两大风险交互溢价特征及危机时共振效应, 更真实地反映了金融市场运行规律, 丰富了金融风险测度与资产定价理论。

本书围绕企业债定价中的流动性风险、信用风险及其交互作用，分别对流动性风险与信用风险间交互作用的定价机制、溢价及其特征进行了深入分析，进一步在控制流动性风险与信用风险间交互作用下研究了跨市场因子、宏观因子对债券非违约利差的影响。本书出版对于现有学术专著的贡献是：本书研究基于流动性与信用风险交互作用视角，该视角属于世界学术前沿，金融英文世界顶级期刊于2018年才开始有基于这个视角文献的发表，中文相关文献还较少，市面上现有学术专著还鲜有从这个视角展开研究的成书出版。故本书的出版会在学术专著层面填补该领域的空白。