资产组合选择和资本市场的均值:方差分析

本书的主要内容分新旧两部分。所谓旧的部分，就是关于“一般均值一方差模型”的表述。这种模型寻求在任何线性等式或不等式约束集下均值一方差有效的资产组合；所谓新内容，类似于布莱和夏普-林特纳的资本资产定价模型。

    资产组合选择
和资本市场的
均值一方差分析
出版前言
中文版序言
译者的话
序    言
第1篇 一般资产组合
选择模型
1 资产组合选择模型
标准的均值一方差
资产组合选择模型
有上界的标准分析
托宾一夏普一林特纳模型
布莱克模型
空头地位需要附属
担保品抵押的模型
名义与真实报酬
第1章 附录
加权和的均值和方差
一般样本空间
第1章 练习题
2 一般均值一方差资产
组合选择模型
一般模型的三种形式
非线性的例子
历史评述
第2章 练习题
3 一般模型的容量和假定
半定协方差矩阵
理论和实践中的
资产组合约束条件
行业约束条件
协方差模型
外生资产
追踪指数
证券交易量约束条件
为什么是均值和方差
贝叶斯推断
隐式的单一时期的效
用极大化
二次逼近
对Ey逼近的研究
1 相关的一些问题
第2篇 初步结论
4 可行资产组合集的性质
记号
序列的极限
Rn中的收敛
闭集

球面、球和开集
紧集
凸集
无界约束集
不容许方向和有界
可行方向
锥集
第4章 附录
第4章 练习题
5 包含有均值、方差和
标准差的集合
包含有E的关系
包含有V的关系
补偿变换
沿着直线的V
沿着一条直线的σ
凸函数
极小的可获得V和σ
第5章 练习题
6 有仿射约束集的资产
组合选择模型
约束条件下的极小化
有仿射约束集的有
效资产组合
第6章 附录
第6章 练习题
第3篇 一般资产组合
选择模型的解法
7 非退化模型的有效集
库恩一塔克条件
临界线
有效段
相邻有效段
M的非奇异性
X和η的非负性
临界线算法的有限性
有效EV集
选择轴线
第7章 练习题
8 临界线算法的起步
线性规划的单纯形法
价格和盈利性
临界线算法的起步运行
第8章 练习题
9 对退化模型的分析
更为简单“易行”的方法
E极大化的相持问题
退化性的相持问题
E无界化的相持问题
E有界时的有效集

字典顺序
E无界
有关的专题
第9章 练习题
10 所有可行韵均值-方差组合
可获得的Ey集的项
比较EV集的顶和底
可行EV集的边
第10章 练习题
第4篇  特例
11 二维分析的标准形式
标准的三证券分析
秩为2的标准形式
标准分析中的有效集(秩为2)
有效EV组合之集的结
有效Eσ组合之集的线性段
k维标准分析
第11章 附录
第11章 练习题
12标准约束集和市场资
产组合的效率
市场资产组合
标准约束集
市场资产组合的效率
一个简单的市场
均衡模型
市场资产组合有效吗?
预期收益与贝塔值
第12章 练习题
第5篇  资产组合选择自算机程序
附录矩阵代数和向量
空间基础
数学的先决条件
矩阵标记的应用
矩阵的运算
逆阵
变量代换
n维几何学
正交性
独立性和子空间
坐标系的转换
Rn中的坐标变换
参考文献
专业术语索引
译者后记