高等时间序列经济时量学/现代经济学管理学教科书系列

目录 总前言 前言 第一章    单位根过程 1.1    简介 1.2    单位根过程的定义 1.3    维纳过程 1.4 泛函中心极限定理   1.6 有关随机游动的极限分布   ……  …… 1.7 带常数项的随机游动 1.8 有关单位根过程的极限分布 1.9 时间序列的去势 1.10 近单位根过程 1.11 本章小结 习题 第二章 单位根过程的假设检验 2.1 简介 2.2 迪基―福勒(DF)检验法 …… …… 2.3 菲利普斯―配勒(PP)检验法 …… …… 2.4 增广的迪基―福勒(ADF)检验法 …… …… 2.5 本章小结 习题 第三章 多变量单位根过程 3.1 简介 3.2 多变量单位根过程的极限定理 3.3 含单位根的向量自回归过程 …… …… 3.4 伪回归 3.5 伪回归的纠正方法 3.6 本章小结 习题 第四章 同积过程的性质和表示形式 4.1 简介 4.2 同积过程的主要特征 4.3 同积过程的表示形式 …… …… 4.4 本章小结 第五章 同积过程的参数估计和假设检验 ――最小二乘方法 5.1 同积向量的最小二乘估计 5.2 同积关系的规范化 5.3 多个同积向量 5.4 检验随机向量的同积性 5.5 同积向量的假设检验 …… …… 5.7 充分改进的最小二乘估计 5.8 本章小结 习题 第六章 同积系统的最大似然方法 6.1 简介 6.2 同积过程与误差修正过程 6.3 典型相关 6.4 ECM和集中的对数似然函数 6.5 最大似然估计和典型相关分析 …… …… 6.10 本章小结 习题 第七章    ARCH模型 7.1    简介 7.2    自回归条件异方差过程的定义 7.3   ARGH过程参数的最大似然估计 7.4    非正态的ARCH过程的最大似然估计 7.5    ARCH模型的假设检验     ……  …… 参考文献 附表 索引(节选)