银行业系统性金融风险 预警与监管

第1章 系统性金融风险的测度与监管：历史经纬
1.1 两家银行相继关闭：系统性金融风险的名义
1.2 系统性金融风险的测度
1.2.1 系统性金融风险的应用方法
1.2.2 测度方法的趋势变化
l.3 系统性金融风险的形成机制
1.4 系统性金融风险的传导
1.4.1 系统性金融风险的传导效应和溢出效应
1.4.2 系统性金融风险的预警与监管
1.5 宏观审慎监管：防范系统性金融风险的手段
1.6 小结
第2章 巴塞尔协议Ⅲ体系下银行业的宏观审慎监管
2.1 巴塞尔协议发展的历史沿革
2.1.1 巴塞尔体系产生的背景
2.1.2 资产与资本挂钩
2.1.3 资本分类监管
2.1.4 巴塞尔协议Ⅰ存在的问题
2.2 巴塞尔协议Ⅱ的积极意义与缺陷：监管改革的动力
2.2.1 借鉴先进银行市场风险测量方法
2.2.2 巴塞尔协议Ⅱ的积极意义
2.2.3 巴塞尔协议Ⅱ的缺陷与不足
2.3 巴塞尔协议Ⅲ与宏观审慎监管：监管理念的回归
2.3.1 金融危机对巴塞尔协议Ⅱ的冲击和挑战
2.3.2 对巴塞尔协议Ⅱ的反思与监管理念的回归
2.3.3 巴塞尔协议Ⅲ的变化与核心内容
2.3.4 巴塞尔协议Ⅲ框架下的监管原则
第3章 我国对系统性金融风险的监管改革
3.1 巴塞尔体系下中国监管改革的历程
3.2 巴塞尔协议Ⅲ体系下银行业监管改革的措施
3.2.1 加强商业银行资本管理
3.2.2 加强商业银行流动性风险管理
3.2.3 加强商业银行的杠杆率管理
3.3 我国银行业监管面临的挑战
第4章 中国系统重要性银行的识别和评估
4.1 系统重要性金融机构识别的方法
4.2 国际监管要求及借鉴
4.2.1 美国对系统性金融风险的监管
4.2.2 欧盟对系统性金融风险的监管
4.2.3 日本对系统性金融风险的监管
4.3 中国版D-SIB指标法识别及其适用性
4.4 中国版D-SIB的实证研究
4.5 市场法模型的验证
4.6 结论与建议
第5章 我国银行业系统性金融风险的测度
5.1 系统性金融风险测度的理论基础
5.2 中国系统性金融风险个性化形成机制
5.2.1 经济不确定性因素
5.2.2 金融开放因素
5.2.3 房地产泡沫因素
5.2.4 地方性政府债务因素
5.2.5 游离在传统监管外的其他因素
5.3 系统性金融风险测度的指标构建
5.4 在险价值和条件风险价值法
5.5 商业银行系统性风险度量
5.5.1 系统性风险双向溢出效应模型的构建
5.5.2 上市商业银行的研究样本选取
5.5.3 数据的处理和描述性统计
5.5.4 测度结果及分析
5.6 研究小结：差异化监管的趋势
第6章 金融改革、政策不确定性与系统性金融风险
6.1 政策不确定性的制度经济学解释
6.2 货币政策不确定性影响商业银行风险承担的机制
6.3 货币政策不确定性影响商业银行风险承担的定量分析
6.3.1 研究变量的选取
6.31 2样本选取与数据来源
6.3.3 定量分析模型的设定
6.3.4 定量分析结果及剖析
6.3.5 定量分析的稳健性检验
6.4 研究小结
第7章 银行业系统性风险预警
7.1 预警模型的理论基础
7.1.1 风险预警的相关模型
7.1.2 KLR模型介绍与优势
7.2 预警模型的指标选取
7.2.1 指标选取的研究
7.2.2 预选预警指标
7.2.3 指标分析
7.3 指标预警与风险预警指数
7.3.1 阶段划分
7.3.2 指标的信号与警报阈值
7.3.3 合成风险预警指数
7.3.4 检验预警效果
7.4 预警模型的应用
7.4.1 根据预警指数区间采取风险关注
7.4.2 结合相关性运用监测指标
7.4.3 基于模型的2020年公共卫生风险事件的回测
7.5 建立和完善系统性风险预警体系的政策建议
第8章 中国银行业系统性金融风险的监管策略
8.1 银行业系统性金融风险的监管方向
8.1.1 统筹推进系统性金融风险防范法律法规和规则体系建设
8.1.2 建立和完善银行业监管的基础设施
8.1.3 强化系统性金融风险的预警和动态监测体系
8.1.4 提升风险处置能力
8.2 中国系统性金融风险的监管改革
8.2.1 应避免改革的“单一标准”
8.2.2 应把握金融改革的渐进式节奏
8.2.3 应关注不同金融机构间的关联性
8.2.4 应注重金融科技等手段在监管中的应甩
8.2.5 应注重支付系统的系统性金融风险
参考文献
附录一 2019年相关商业银行经营数据
附录二 案例：恒大“暴雷”会演变为系统性风险吗？
后记