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期权定价与高级策略

期权定价与高级策略

  • 字数: 182.00千字
  • 装帧: 平装
  • 出版社: 上海远东出版社
  • 作者: 无 著
  • 商品条码: 9787547608753
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 244
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精选
内容简介
黄红元主编的《期权定价与不错策略》分三个部分,详细介绍了股票期权的B―S定价模型、风险收益特征;中级、不错、专家级股票期权交易策略;以及股票期权在无风险套利、Delta中性对冲方面的应用。
本书还列举了大量实例,内容很好不错,针对性强,有助于广大投资者加深对股票期权的认识和理解,提高投资者的实战水平。
目录
总序
第一部分 期权定价
第一章 B―S模型
1.1 B―S模型背景及假设条件
1.1.1 背景
1.1.2 B1ack―Scholes期权定价模型的假设条件
1.2 B―S微分方程与B―S公式
1.3 B1ack―Scholes期权定价公式的应用
1.4 B―S模型的延伸
1.4.1 支付股息的情况
1.4.2 美式期权的定价公式
1.5 对B―S模型的检验、批评与发展
第二章 Greeks
2.1 背景和对冲的意义
2.2 Delta
……

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