计量经济学及Stata应用

本书为既接轨现代计量经济学，又适合中国国情的本科计量经济学教材。在理论体系上，本书充分借鉴最新国际主流教材，以大样本理论为主线，并针对中国学生的知识体系进行编写。本书内容全面，包括横截面数据(多元回归、工具变量法、离散选择)、时间序列(平稳时间序列、单位根、协整)，以及面板数据(随机效应、固定效应)等。
本书力图以清晰而生动的语言、较多的插图与经济意义，来直观地解释计量方法。同时结合目前欧美最为流行的Stata计量软件，及时地介绍相应的计算机操作与经典实例，为读者提供“一站式”服务。本书还较多地使用计算机模拟(蒙特卡罗法)，作为强有力的学习工具。
本书适合高等学校经济管理类及社科类的本科生使用。先修课为微积分、线性代数与概率统计。阅读本书可使读者掌握当代实证研究的精神实质与基本方法，并学会实际处理数据的重要技能，从而为毕业论文乃至读研深造打下良好基础。

1.导论
1.1 什么是计量经济学
1.2 经济数据的特点与类型
附录A1.1 谷歌如何通过搜索记录预测流感的传播
2.Stata入门
2.1 为什么使用Stata
2.2 Stata的窗口
2.3 Stata操作实例
2.4 Stata命令库的更新
2.5 进一步学习Stata的资源
习题
3.数学回顾
3.1 微积分
3.2 线性代数
3.3 概率与条件概率
3.4 分布与条件分布
3.5 随机变量的数字特征
3.6 迭代期望定律
3.7 随机变量无关的三个层次概念
3.8 常用连续型统计分布
3.9 统计推断的思想
习题
4.一元线性回归
4.1 一元线性回归模型
4.2 OLS估计量的推导
4.3 OLS的正交性
4.4 平方和分解公式
4.5 拟合优度
4.6 无常数项的回归
4.7 一元回归的Stata实例
4.8 Stata命令运行结果的存储与调用
4.9 总体回归函数与样本回归函数：蒙特卡罗模拟
附录A4.1 高尔顿与回归
附录A4.2 随机数的产生
习题
5.多元线性回归
5.1 二元线性回归
5.2 多元线性回归模型
5.3 OLS估计量的推导
5.4 OLS的几何解释
5.5 拟合优度
5.6 古典线性回归模型的假定
5.7 OLS的小样本性质
5.8 对单个系数的t检验
5.9 对线性假设的F检验
5.10 F统计量的似然比原理表达式
5.11 预测
5.12 多元回归的Stata实例
习题
6.大样本OLS
6.1 为何需要大样本理论
6.2 随机收敛
6.3 大数定律与中心极限定理
6.4 使用蒙特卡罗法模拟中心极限定理
6.5 统计量的大样本性质
6.6 随机过程的性质
6.7 大样本OLS的假定
6.8 OLS的大样本性质
6.9 大样本统计推断
6.10 大样本OLS的Stata实例
6.11 大样本理论的蒙特卡罗模拟
附录A6.1 依均方收敛是依概率收敛的充分条件
习题
7.异方差
7.1 异方差的后果
7.2 异方差的例子
7.3 异方差的检验
7.4 异方差的处理
7.5 处理异方差的Stata命令及实例
7.6 Stata命令的批处理
习题
……
8.自相关
9.模型设定与数据问题
10.工具变量法
11.二值选择模型
12.面板数据
13.平稳时间序列
14.单位根与协整
15.如何做实证研究
附录：常用数据来源
参考书目
数学符号
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