期指兵法

本书是中国第一部基于沪深300指数的股指期货完全实战宝典，是一部决胜股指期货市场的孙子兵法。针对普通投资者基本知识不扎实、投资技巧和操作方法不成熟的问题，从最初级的期货交易基本理论入手，简明扼要地梳理了常用的操作知识，设计了大量针对性的模拟操作案例，供读者反复操练揣摩。此外，作者将十多年的期货操作成功经验归纳为赢家的十八条军规，在书中和盘托出，使你在茫茫期海中航行的时候能避开暗礁，驶向成功交易的彼岸。

从国际上成功的期货交易大师的投资经验中我们可以看到，不同的交易者有着不同的成功法则，然而，这些法则有着他们的共性，本书将它们归纳为成功期货交易的三大法宝，即趋势分析、交易策略、资金管理与风险控制。本书从最初级的期货交易基本理论入手，不仅对利用技术分析工具进行投机交易的方法与策略作了深入浅出的介绍，同时还利用看图说话的形式引导初入市的投资者进行仿真模拟交易训练，此外，作者将十多年的期货操作成功经验归纳为赢家的十八条军规，在书中和盘托出，使你在茫茫期海中航行的时候能避开暗礁，驶向成功交易的彼岸。 期货交易是一件永远不可能达到完美的事情，投资分析只是一门遗憾的艺术。一本书并不能保证你一定可以成为期货市场的赢家，但它可以让你朝着正确的方向不断迈进。

程峰，经济学硕士、中国首批执业证券分析师、著名证券营销专家。 从事证券期货投资分析与实战操盘14年，操作过包括国际商品期货、外汇、股指期货、国内商品期货以及股票在内的几乎所有金融衍生工具；曾获中国首届期货交易大赛总决赛第二名；与程晓阳合作创建了著名技术分析指标——程峰MSD(相对强度指标)；出版了《股票技术分析实战傻瓜书》、《投机智慧》、《揭穿图表陷阱》、《稳操胜券》、《九段操盘》、《套利有招：期货市场操作指引》、《规范者生存》、《财富演义》、《证券营销学》等十多部专著；成功策划了B股畅销书《转战B股》、 “点击中国股市”系列丛书，担任颇具影响力的“新金融投资工具系列丛书”执行主编。 现任联合证券广州华乐路营业部总经理、联合证券研究所高级研究员、联证华乐证券培训学校校长。

前言 第一篇 始计篇 一、现代期货市场的源起 二、沪深300股价指数期货的诞生历程 （一）金融期货和股指期货的产生与发展 （二）沪深300指数的产生 （三）中国金融期货交易所 （四）期货交易结算所 （五）期货经纪公司 （六）证券公司IB业务制度 三、从这里进入交易流程 （一）股指期货的交易流程是怎样的? （二）股指期货交易怎样开户? （三）股指期货交易怎样下单? （四）股指期货的交易指令有哪些? （五）股指期货的交易信息从哪里得到? （六）股指期货合约的开盘价和收盘价是怎样形成的? （七）股指期货合约的结算价怎样确定? （八）股指期货合约的盈亏怎样计算? （九）股指期货合约到期后怎样交割? （十）股指期货交易的保证金制度是怎样的? （十一）股指期货交易账户资金的转移流程是怎样的? （十二）投资者资金在银行、证券公司和期货公司账户之间如何转移? （十三）股指期货交易有涨跌停板制度吗? （十四）什么是股指期货交易的强制减仓制度? （十五）什么是股指期货交易的强行平仓制度? （十六）什么是股指期货交易的大户报告制度? （十七）什么是股指期货交易的投机头寸限仓制度? （十八）股指期货与股票交易有什么区别? 第二篇 布局篇 一、沪深300指数20大权重股写真 （2007年1月10日数据） 二、沪深300指数成份股全景扫描 三、沪深300指数编制方法 （一）指数的选样 （二）指数的计算 （三）沪深300指数的管理 四、新华富时A50指数 五、股指期货合约 （一）标的指数 （二）合约规格 （三）最小变动价位 （四）每日价格波动限制 （五）合约月份 （六）交易时间和最后交易日 （七）交割方式和最后结算价格 （八）保证金 （九）持仓限制和大户申报持仓标准 六、沪深300股指期货合约主要条款 第三篇 计谋篇 一、套期保值法 （一）股指期货套期保值的经济逻辑性 （二）传统套期保值和现代套期保值 （三）股指期货保值的效果 （四）套期保值策略的应用 二、套利交易与股指期货定价 （一）套利的概念 （二）套利的原理和作用 （三）股指期货定价的基本原理 （四）套利的准备工作 （五）套利交易的基本模式 （六）套利成功的案例 （七）避开套利误区与陷阱 （八）非常状态下的套利处理 三、玩的就是心跳 （一）投机的定义 （二）投机与其他几种经济行为的关系 （三）投机与套利的区别 （四）投机交易的分类 （五）投机交易的运用技巧 第四篇 谋攻篇 一、不要拿着玩具步枪跳进实战的战壕 二、做多信号 （一）K线发出的做多信号 （二）切线理论发出的做多信号 （三）形态分析发出的做多信号 三、做空信号 （一）K线发出的做空信号 （二）切线理论发出的做空信号 （三）形态分析发出的做空信号 四、盘整信号 （一）盘整信号 （二）持续形态 五、笑傲期指见神功 （一）移动平均线（MA） （二）指数平滑异同平均线（MACD） （三）摆动指标 六、顺水推舟好赚钱 （一）波浪理论三要素 （二）波浪的结构与级别 （三）识别3浪结构和5浪结构 （四）奇异数字 （五）数浪游戏的基本规则 （六）交易策略 七、独特的未平仓量分析 第五篇 作战篇 一、资金管理策略 二、止损设置策略 三、双头做空策略 四、横盘做空突破加码策略 五、超跌做多策略 六、反弹做空策略 七、双底做多策略 八、误判止损策略 九、头肩底做多策略 第六篇 理念篇 一、知之者胜不知者不胜 二、永远与趋势讲和 三、投机是最好的投资 四、学会赔钱 五、走为上计以退为进 六、众人皆醉唯我独醒 七、攻其不备出其不意 八、乘势追击扩大战果 九、克服人性的弱点 十、量力而行方可“称胜” 十一、忍字心头一把刀 十二、兵贵神速以快取胜 十三、以逸待劳相机而动 十四、以治待乱浑水摸鱼 十五、先胜而后求战 十六、重势不重价 十七、敌变我变灵活应变 十八、立于不败而后求胜 第七篇 战例篇 一、利空突袭信心崩盘 期指狂泻股灾降临 二、逆势做多死不悔改 空头合围里森玩完 三、游资围攻港股告急 港府出手力挽狂澜 四、久霖虎胆与狼共舞 航油狂牛狮城惨败 五、住友独臂难撑期铜 老虎环伺多头溃退 六、长短套做自作聪明 策略失当引火烧身 七、误判行情国储做空 主角失踪苦果难咽 八、推高棉价作茧自缚 泥足深陷难以自拔 九、豪赌燃气多头闯祸 亿万美金灰飞烟灭 十、货币政策鼎力相助 多头主力步步紧迫 第八篇 军令篇 一、中国金融期货交易所交易细则 二、中国金融期货交易所结算细则 三、中国金融期货交易所风险控制管理办法 四、沪深300指数期货合约 主要参考文献 后记