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固定收益证券的估值定价与计算(新世纪高等学校教材)/金融学核心课系列

固定收益证券的估值定价与计算(新世纪高等学校教材)/金融学核心课系列

  • 字数: 305
  • 出版社: 北京师大
  • 作者: 李磊宁//周欣|
  • 商品条码: 9787303118076
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 249
  • 出版年份: 2020
  • 印次: 3
定价:¥39.8 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
内容简介
本书运用国际前沿金融 理论与金融分析技术,探讨 中国债券市场的估值与价格 计算问题。全书不但介绍了 相关的金融理论与利率模型 ,还探讨了它们在中国的应 用以及存在的问题;作者尽 量利用计算软件作为辅助的 分析工具,以便帮助读者提 高其金融分析与操作技能。
目录
第1章 债券概述 1.1 债券的概念与特征 1.2 中国债券的分类 1.2.1 按照发行人分类 1.2.2 按照票面利率的特点分类 1.2.3 按照价格与面值的关系分类 1.2.4 按照债券契约中是否含有期权条款分类 1.2.5 按照债券期限分类 1.2.6 按照债券存在形态分类 1.3 债券的作用 习题 第2章 中国债券市场结构 2.1 发行市场 2.1.1 承购包销 2.1.2 招标发行 2.1.3 簿记建档 2.2 交易市场 2.2.1 交易所市场 2.2.2 银行间市场 2.2.3 二级市场的交易模式 2.2.4 二级市场的报价——全价与净价 2.3 托管与结算的特点 2.3.1 债券托管 2.3.2 债券结算与资金清算 习题 第3章 债券价格与债券收益率 3.1 利率 3.1.1 即期利率 3.1.2 远期利率 3.2 债券价格与套利机制 3.2.1 零息债券 3.2.2 利率固定的附息债券 3.3 债券价格与利率、时间的关系 3.4 收益率的真实含义以及误区 3.4.1 当期收益率 3.4.2 到期收益率 3.4.3 持有期收益率 3.4.4 总收益率 3.4.5 各类收益率之间的关系 3.5 债券价格如何在套利中实现均衡 习题 第4章 债券价格的利率敏感性 4.1 久期的两个基本含义 4.1.1 定义与计算 4.1.2 久期性质的验证——以“21国债(10)”为例 4.1.3 债券组合的久期 4.2 凸性的意义 4.2.1 定义与计算——对“05国债(1)”的凸性测算 4.2.2 凸性的性质 4.3 久期与凸性的简单应用

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