小微信贷智能风控

内容简介 这是一本能为小微信贷风控提供全面实战指导的标准化著作，也是一本能助力小微信贷风控智能化转型的著作。它融合了来自互联网风控、产业链风控、小微信贷产品风控领域的4位资深专家的实战经验，兼具方法性和实用性。 具体地，本书主要讲解了如下内容： （1）小微信贷的定义、特征和主要模式； （2）小微信贷面临的市场风险、获客风险、欺诈风险、信用风险、流程风险、操作风险以及这些风险的防范； （3）小微信贷的产品设计与运营； （4）基于风险视角的小微信贷产品的获客与客户运营； （5）管理小微信贷产品常用的基础设施，包括智能风控系统、数据与变量等； （6）小微信贷智能风控模型体系的搭建、模型的全生命周期管理以及主要模型的使用； （7）小微信贷智能风控审批策略的制定、监测与调优等；

胡勇<br />　资深互联网风控专家、产业链风控专家，有超过10年风险管理经验，对小微信贷风控和产业链金融都有深入的研究，有诸多从0-1的产业链融资、互联网小微信贷产品成功孵化经验，现为某大型互联网公司小微风险总监，负责小微信贷产品研发与风险管理。<br /> 冯占鹏<br /> 互联网信贷领域资深风控专家，积累了近10年互联网风控实战经验，擅长风控模型和风控策略，著有系统讲述风控策略的畅销书《Python金融风控策略实践》。<br /> 郭堃<br /> 小微信贷风控领域资深专家，对数据、产品和风控解决方案有超过6年的实战经历，尤其擅长数字化信贷产品的设计、落地与运营，拥有过百亿级小微信贷产品孵化经验，以及融合多种产业、多类场景小微信贷资产的运营管理经验。<br /> 刘思静<br /> 小微信贷产品资深风控专家，深耕小微信贷领域7年，对各类金融机构的小微信贷产品、不同定价客群有丰富的风控实战经验，擅长业务经验与智能风控驱动相结合，快速搭建有效的风险策略和风险模型体系。<br />

目　　录<br />前言<br />第1章　小微企业及小微信贷发展概况　1<br />1.1　小微企业定义及划分标准　2<br />1.1.1　国家标准——工业和信息化部对小微企业的划分　2<br />1.1.2　监管标准——央行及银监会对小微企业的划分　8<br />1.1.3　企业所得税口径下的小微企业划分标准　10<br />1.1.4　增值税口径下的小微企业划分标准　11<br />1.2　小微企业发展现状　12<br />1.3　小微信贷定义及特征　13<br />1.3.1　小微企业的信贷需求及供给　13<br />1.3.2　小微信贷面临的困难和存在的问题　15<br />1.3.3　小微企业融资困境的解决途径　16<br />1.4　小微信贷的主要模式　16<br />1.4.1　以抵押、担保为主的信贷模式　16<br />1.4.2　信贷工厂模式　18<br />1.4.3　IPC模式　19<br />1.5　数字化智能风控的萌芽与普及　22<br />1.6　本章小结　24<br />第2章　小微信贷面临的主要风险和防范要点　25<br />2.1　市场风险　26<br />2.1.1　经济环境变化的影响　26<br />2.1.2　政策变动的影响　27<br />2.1.3　市场竞争的影响　28<br />2.1.4　市场风险的防范　29<br />2.2　获客风险　29<br />2.2.1　客群前置筛选与信息博弈　30<br />2.2.2　获客与风控核心数据的隔离　31<br />2.2.3　虚假宣传与获客成本　32<br />2.2.4　场景获客的真实性　33<br />2.3　欺诈风险　33<br />2.3.1　借壳欺诈风险及其防范要点　34<br />2.3.2　养壳欺诈风险及其防范要点　35<br />2.3.3　数据虚增欺诈风险及其防范要点　36<br />2.4　信用风险　37<br />2.4.1　企业主信用风险的表现及防范要点　37<br />2.4.2　企业信用风险的表现及防范要点　39<br />2.5　流程风险　42<br />2.5.1　信息流管理中的风险及其防范要点　43<br />2.5.2　资金流管理中的风险及其防范要点　44<br />2.5.3　物流管理中的风险及其防范要点　44<br />2.6　操作风险　45<br />2.6.1　操作风险的来源　45<br />2.6.2　操作风险的防范要点　46<br />2.7　不同类型的小微信贷风险防范　47<br />2.8　本章小结　48<br />第3章　获客与产品设计　49<br />3.1　获客方式　49<br />3.1.1　开放式非精准获客　50<br />3.1.2　开放式精准获客　53<br />3.1.3　封闭式获客　58<br />3.2　贷款机构视角下的获客管理　61<br />3.2.1　获客人员管理　62<br />3.2.2　获客合作机构管理　65<br />3.3　产品设计　68<br />3.3.1　产品要素设计　68<br />3.3.2　产品流程设计　72<br />3.4　本章小结　76<br />第4章　小微信贷智能风控基础设施建设　78<br />4.1　数据及变量　79<br />4.1.1　小微信贷产品中的数据探寻——认识数据　79<br />4.1.2　正确锁定数据来源——获取数据　81<br />4.1.3　综合评估数据价值——筛选数据　85<br />4.1.4　数据的规范与整合——清洗数据　87<br />4.1.5　数据的应用化与特征化——衍生变量　88<br />4.2　小微信贷智能风控常用系统　91<br />4.2.1　变量管理系统　91<br />4.2.2　风控决策引擎　94<br />4.2.3　人工审核系统　97<br />4.2.4　数据分析系统　100<br />4.2.5　客户运营系统　100<br />4.2.6　贷后催收系统　102<br />4.3　本章小结　105<br />第5章　小微信贷风控模型　106<br />5.1　风控模型定义　106<br />5.2　风险模型体系搭建　107<br />5.2.1　一主多辅　108<br />5.2.2　先简后繁　109<br />5.3　风控模型全生命周期管理　110<br />5.3.1　模型开发　110<br />5.3.2　模型评审　129<br />5.3.3　模型部署　130<br />5.3.4　模型监控　131<br />5.3.5　模型迭代　132<br />5.3.6　模型下线　135<br />5.4　风控模型常用算法　136<br />5.4.1　简单算法　136<br />5.4.2　集成算法　141<br />5.4.3　融合算法　145<br />5.5　小微信贷风控模型简介　147<br />5.5.1　小微信贷与零售信贷的区别　147<br />5.5.2　如何构建小微信贷风控模型体系　148<br />5.5.3　宏观经济指标与小微信贷风控模型　149<br />5.6　贷前风控模型　150<br />5.6.1　小微信贷贷前风控模型体系　150<br />5.6.2　基于贷前风险主模型的客群分层　154<br />5.6.3　实践案例：基于企业税务数据进行A卡开发　155<br />5.7　贷中风控模型　177<br />5.7.1　小微信贷贷中风险模型体系　177<br />5.7.2　小微信贷贷中运营模型体系　179<br />5.8　贷后风控模型　180<br />5.9　本章小结　182<br />第6章　小微信贷风控策略　183<br />6.1　小微信贷风控策略概述　184<br />6.1.1　小微信贷风控策略定义　184<br />6.1.2　风控策略和风控模型的关系　184<br />6.2　线上小微信贷基础——数据和变量　185<br />6.3　策略要素：规则和风险决策　187<br />6.4　策略要素1：规则　188<br />6.4.1　人工规则　189<br />6.4.2　自动规则　195<br />6.5　策略要素2：风险决策　202<br />6.5.1　策略的应用场景　203<br />6.5.2　不同信贷流程中的风险决策　205<br />6.6　策略生命周期管理　209<br />6.6.1　策略准备　210<br />6.6.2　策略开发　212<br />6.6.3　策略评审　228<br />6.6.4　策略部署　229<br />6.6.5　策略监控　231<br />6.6.6　策略迭代　234<br />6.6.7　策略下线　234<br />6.7　定价规则　235<br />6.7.1　定价方法实践　235<br />6.7.2　定价方法探索　241<br />6.7.3　定价策略的合理性判定　242<br />6.8　额度规则　243<br />6.8.1　流动资金贷款　243<br />6.8.2　线上化小微企业定额　247<br />6.9　授信与用信的联动策略设计　258<br />6.9.1　授信和用信环节策略保持一致　259<br />6.9.2　授信和用信环节策略独立设计　259<br />6.9.3　通过授信策略中的时序变量衍生用信策略　260<br />6.10　拒客回捞设计　261<br />6.10.1　拒客回捞的定义和目的　261<br />6.10.2　拒客回捞的方法　262<br />6.10.3　测算捞回客户的违约率　263<br />6.11　本章小结　267<br />第7章　小微信贷产品运营和客户运营　268<br />7.1　产品运营　268<br />7.2　客户运营　271<br />7.3　本章小结　273