高维因子资产组合与市场泡沫研究--聚文网

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内容简介

本书聚焦于高维因子资产组合与市场泡沫，系统地对高维异象检验、高维组合构建以及高维因子在高维组合中的应用进行探讨，构建相应的高维虚拟资产组合，研究了高维因子在资产组合的相关理论和应用。本书同时进行了对应的实证分析，研究了我国资本市场泡沫、油市与股市泡沫联动性两方面的问题，并对其市场数据进行实证分析，探讨了中国资本市场监管与干预的反事实仿真，拓宽了高维因子领域的实证研究，为促进我国资本市场健康发展提出了借鉴和对策。

作者简介

赵钊（1990-），湖北省荆州人，华中科技大学经济学博士，华中科技大学经济学院金融系博士后、讲师、助理研究员，主要研究方向为高维理论、投资组合选择、资产泡沫检验，文章发表于Journal of Financial Econometrics，Empirical Economics，Applied Economics Letters，《中国管理科学》等。近几年来，主持教育部人文社会科学研究青年基金项目1项，国家自然科学基金青年项目1项，并获得第63批中国博士后科学基金面上一等资助，还参与多项市场预测、大数据分析方面的企业项目，并取得了非常好的成果。

第1章绪论 1.1 研究背景 1.2 资产定价未来研究展望 1.3 我国特有的资本市场问题 1.4 本书的结构安排 1.5 本书的特色与创新之处第2章高维异象检验：一种新的有效排序法 2.1 问题的提出 2.2 复制异象 2.3 实证分析 2.4 进一步的结果 2.5 研究结论第3章高维组合构建：总暴露约束与压缩协方差矩阵 3.1 问题的提出 3.2 组合构建方法 3.3 蒙特卡罗模拟 3.4 实证结果 3.5 研究结论 3.6 理论证明第4章高维因子模型估计 4.1 问题的提出 4.2 因子模型 4.3 新的动态估计方案 4.4 实证分析 4.5 研究结论 4.6 因子计算 4.7 正则化估计算法 4.8 通过验证进行样本分割和调整 4.9 稳健性检验第5章构建高维虚拟资产组合 5.1 问题的提出 5.2 文献回顾 5.3 数据和组合构建方法 5.4 实证结果 5.5 研究结论第6章我国资本市场泡沫与监管 6.1 问题的提出 6.2 文献回顾 6.3 我国资本市场泡沫与突出的风险点 6.4 我国资本市场监管与干预的反事实仿真 6.5 结论与建议第7章油市与股市泡沫传染性 7.1 问题的提出 7.2 文献回顾 7.3 数据和泡沫识别方法 7.4 实证结果 7.5 稳健性检验 7.6 结论与启示参考文献后记

高维因子资产组合与市场泡沫研究

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