Black-Scholes期权定价公式中参数常数假设的改进研究

字数: 137000
装帧: 平装
出版社: 经济管理出版社
作者: 杜玉林
出版日期: 2024-04-01
商品条码: 9787509695777
版次: 1
开本: 16开
页数: 144
出版年份: 2024

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内容简介

Black-Scholes期权定价公式中股票价格波动率与无风险利率假设的参数常数假设与金融市场数据不符合，需要进行改进。本书假设股票价格波动率与无风险利率分别在一个区间中变动以及同时在区间中变动下的期权定价问题。首先将期权定价问题转化成为一个很优控制问题，建立对应的很优控制系统，然后利用动态规划原理得到期权价格上下界的定价模型，得到期权的价格区间，再利用很优静态对冲方法，缩小价格区间，与市场上期权的买卖价格误差较小，最后给出模型在中国期权市场上的应用，进行套利识别与期权交易的风险控制。

第一章基本概念和基础知识
第一节期权概述
一、期权
二、我国期权市场的发展
第二节Black-Scholes期权定价公式
一、Black-Scholes期权定价公式的基本假设以及推导
二、Black-Scholes期权定价公式假设的改进
三、本书解决的重点问题
第三节随机很优控制理论简介
一、很优控制问题概述与解的存在性定理
二、变分法
三、Bellman动态规划原理
四、Hamilton-Jacobi-Bellman方程解的正则性理论
第二章波动率区间假设下的期权定价模型
第一节模型假设基础
……