中级计量经济学

作为人文社科类硕士研 究生的中级计量经济学教材 ，本书在计量经济学经典理 论的基础上，重点介绍近现 代计量经济学的主要方法及 其应用，希望通过本书的学 习，读者掌握计量经济学的 基本理论、基本方法和基本 应用，能够运用计量经济学 知识进行实证分析，提高分 析问题、解决问题的实践能 力。本书按照截面数据模型 、时间序列模型和面板数据 模型来安排章节内容。随着 大数据时代的到来，面板数 据分析日益已经成为实证经 验分析的常态，基于此，本 书重点介绍面板数据的理论 与实践，此外，本书力图通 过详细和丰富的案例分析， 帮助读者更好地掌握中级计 量经济学中的理论知识与实 践操作方法。

第1章 导论 1.1 计量经济学的概述 1.2 计量经济学的内容 1.3 计量经济学的应用 第2章 简单线性回归模型 2.1 相关分析与回归分析 2.2 总体回归与样本回归 2.3 简单线性回归模型的OLS估计 2.4 简单线性回归模型OLS估计量的性质 2.5 扰动项与估计量的统计分布 2.6 OLS估计量的统计检验 2.7 过原点回归 2.8 简单线性回归模型的Stata实现 第3章 多元线性回归模型 3.1 多元线性回归模型概述 3.2 多元线性回归模型的OLS估计 3.3 多元线性回归模型OLS估计量的性质 3.4 多元线性回归模型扰动项和估计量的分布 3.5 多元线性回归模型的统计检验 3.6 多元线性回归模型的应用 3.7 多元线性回归模型的大样本OLS 3.8 多元线性回归模型的矩估计与极大似然估计 3.9 多元线性回归模型的Stata实现 第4章 违反经典假设的问题分析 4.1 异方差 4.2 自相关 4.3 多重共线性 4.4 内生性 4.5 模型设定 4.6 违反经典假设情况的Stata实现 第5章 截面数据模型的拓展 5.1 含有定性解释变量的模型 5.2 定性被解释变量模型 5.3 三大检验 5.4 定性被解释变量模型的Stata实现 第6章 平稳时间序列模型 6.1 时间序列与时间序列模型 6.2 ARMA模型的形式与特征 6.3 AR模型、MA模型与ARMA模型的关系 6.4 ARMA模型的平稳性 6.5 MA（q）模型可逆性 6.6 ARMA模型的自相关函数与偏自相关函数 6.7 ARMA模型的识别与估计 6.8 ARMA模型的Stata实现 第7章 非平稳时间序列模型 7.1 非平稳时间序列与“伪回归” 7.2 单位根检验 7.3 ARIMA过程 7.4 协整理论与检验 7.5 误差修正模型