期权定价及其应用研究

字数: 285000
装帧: 平装
出版社: 北京交通大学出版社
作者: 彭斌
出版日期: 2023-10-01
商品条码: 9787512134751
版次: 1
开本: 16开
页数: 234
出版年份: 2023

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内容简介

《期权定价及其应用研究》致力于期权定价与应用有关问题的研究，全书共11章，主要内容包括：绪论，支付股利的跳跃扩散过程下美式看涨期权定价，跳跃扩散过程下百慕大互换期权定价，跳分形过程下延迟期权定价研究，幂型奇异期权定价研究，路径依赖型期权及其衍生产品定价研究；不变方差弹性模型中奇异期权定价研究，基于模糊期权方法的IT企业战略投资决策研究，移动通信创新技术研发投资的复合期权评价研究；期权定价理论在现代企业管理中的应用研究，结论与展望。

1 绪论
1．1 金融衍生产品市场及期权
1．2 期权定价理论研究的历史和现状
1．2．1 早期的期权定价理论研究
1．2．2 布莱克-舒尔斯期权定价模型
1．2．3 期权定价理论研究的现状
1．3 期权定价理论研究的重要意义
1．4 本书的目标、结果及结构安排

2 支付股利的跳跃扩散过程下美式看涨期权定价
2．1 引言
2．2 股票价格行为模型
2．3 支付股利的美式看涨期权定价
2．4 算例分析
2．5 结束语
2．6 附录外推加速法求解式（2-20）中序列极限

3 跳跃扩散过程下百慕大互换期权定价
3．1 引言
3．2 经济模型
3．3 百慕大互换期权定价公式
3．4 算例分析
3．5 本章小结
……