有向非对称信息度量下的金融风险传染实证研究—

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内容简介

针对空间经济理论中如何客观合理设定空间权重矩阵的核心问题，本书结合信息论、空间计量经济理论和复杂网络理论，将基于符号化转移熵的两个经济单元间的非线性有向非对称信息转移权值引入传统计量经济模型，以构建符号化转移熵DAI经济信息度量模型，并依据此模型对金融市场间的相互关联进行研究，以验证模型的有效性。在验证模型有效性的基础之上，本书进一步构建多元Spatial-SUR模型、多元Spatial-BEKK-GARCH模型以及基于复杂网络属性高阶信息的空间计量经济模型，以对金融风险在金融市场和实体经济间的多维混合非对称空间溢出机制和传播渠道进行研究，深入挖掘其内在空间联系和传染机理，以期为市场投资者、政策制定者、金融专家和相关学者提供一定的理论参考和实践指导。

第1章绪论
1.1研究背景
1.2问题的提出
1.3研究意义
1.4研究内容与方法
1.5主要创新点
第2章相关理论与文献综述
2.1本书理论基础
2.2国内外文献综述
2.3本章小结
第3章金融风险传染的DAI度量模型及有效性检验
3.1研究思路
3.2DAI度量模型的构建
3.3DAI度量模型的有效性检验
3.4本章小结
第4章金融风险传染的一阶矩DAI空间计量模型及实证分析
4.1研究思路
4.2金融风险传染的一阶矩DAI空间计量模型构建
4.3金融风险传染的一阶矩DAI空间计量经济分析
4.4本章小结
第5章金融风险传染的二阶矩DAI空间计量模型及实证分析
5.1研究思路
5.2多元DAI空间波动率模型构建
5.3金融风险传染的二阶矩DAI空间计量经济分析
5.4本章小结
第6章金融风险冲击实体经济的高阶信息空间计量模型及实证分析
6.1研究思路
6.2理论分析及模型构建
6.3高阶信息空间计量经济分析
6.4本章小结
第7章总结与展望
7.1总结
7.2展望
参考文献

有向非对称信息度量下的金融风险传染实证研究——基于空间计量经济模型

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