能源价格时间序列分析

字数: 296000
装帧: 平装
出版社: 科学出版社
作者: 王群伟
出版日期: 2024-05-01
商品条码: 9787030785466
版次: 1
开本: 16开
页数: 200
出版年份: 2024

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内容简介

本书系统地介绍了一元及多元能源价格时间序列分析中的相关知识，包含一元能源价格均值过程、波动过程、尾部风险测度、分形特征，多元能源价格均值过程、波动过程，以及多元能源价格间的相关性与联合分布建模中常用的基础知识和前沿拓展。每章节知识点均配有应用案例，有助于读者更好地理解知识点的内涵与应用场景，读者可以通过应用案例创造性地解决相关问题。
本书可供经济学、金融学、管理科学与工程领域的高年级本科生、研究生以及能源价格风险管理人员系统学习能源价格时间序列建模理论，并用其解决实际应用问题。

第一章一元能源价格均值过程1
1.1 能源价格收益率1
1.2 能源价格收益率均值过程模型4
1.3 能源价格收益率的新息分布9
1.4 能源价格收益率均值过程模型的参数估计12
1.5 应用案例17
参考文献20
第二章一元能源价格波动过程：低频数据视角21
2.1 能源价格的波动特征21
2.2 能源价格波动过程模型24
2.3 非对称与长记忆性波动过程模型30
2.4 波动过程模型的新息分布与参数估计32
2.5 应用案例35
参考文献40
第三章一元能源价格波动过程：高频数据视角41
3.1 能源价格高频数据及其特征41
3.2 高频数据视角下的能源价格运动特征44
3.3 能源价格波动的已实现测度49
3.4 能源价格波动中的跳跃成分53
……