数理金融(不确定理论框架下的投资组合分析新文科建设教材)/金融学系列

在复杂系统里，金融投 资及许多其他优化决策问题 的决策参数是不确定而非随 机的。本书以不确定理论为 数学工具，以投资组合的风 险分析为主线，系统地介绍 了不同的风险度量方法，以 及基于这些风险度量方法的 投资组合决策模型。 本书具有较强的数理性 和前沿性，吸收了大量科研 前沿成果，注重培养读者掌 握新的数学工具，运用数学 工具解决金融以及管理科学 与工程领域优化问题的能力 。本书不仅可以作为经济管 理类专业研究生和高年级本 科生教材，也可供金融理论 研究和实务工作者参考。

黄晓霞，北京科技大学经济管理学院金融系教授、博士生导师，教育部新世纪优秀人才支持计划项目获得者，主要研究方向是投资组合、不确定投资优化、风险投资与科技创新，主持两项国家自然科学基金面上项目、一项国家社会科学基金一般项目、一项国家社会科学基金重大项目子课题、一项教育部新世纪优秀人才支持计划项目、一项教育部博士点基金（博导类）项目、一项教育部产学合作协同育人项目和一项北京社会科学基金规划项目重点项目，科研成果获得省部级一等奖，2014—2023年连续十年入选爱思唯尔（Elsevier）发布的“中国高被引学者”榜单。

第1章 不确定投资组合选择 1.1 马科维茨模型 1.2 投资者会使用马科维茨方法吗 1.3 投资者为什么不使用马科维茨方法 1.4 如何理解投资者估计得到的收益分布 1.5 不确定投资组合选择 第2章 工具：不确定理论 2.1 不确定测度 2.2 不确定变量 2.3 不确定分布和逆不确定分布 2.4 五种特殊的不确定变量 2.5 独立性 2.6 运算法则 2.7 期望值 2.8 方差 2.9 半方差 2.10 绝对下偏差 2.11 关键值 2.12 熵 综合训练 即测即练 第3章 收益的不确定分布 3.1 证券收益的专家估计 3.2 得出收益的不确定分布 附录 第4章 不确定投资组合选择的基础模型 4.1 不确定均值-方差模型 4.2 不确定均值-半方差模型 4.3 不确定均值-机会模型 4.4 不确定均值-风险模型 4.5 不确定均值-风险指数模型 综合训练 即测即练 第5章 考虑欧式期权的不确定投资组合 5.1 欧式股票期权 5.2 考虑欧式期权的不确定均值-机会模型 5.3 考虑欧式期权的不确定均值-风险指数模型 综合训练 即测即练 第6章 考虑心理账户的不确定投资组合 6.1 考虑心理账户的不确定均值-方差模型 6.2 模型的等价形式 6.3 心理账户投资组合的有效前沿面 6.4 总投资组合的有效前沿 6.5 数值算例 综合训练 即测即练 第7章 考虑背景风险的不确定投资组合 7.1 考虑加性背景风险的不确定均值-方差模型 7.2 考虑加性背景风险的不确定均值-方差效用 7.3 考虑通货膨胀率的不确定均值-机会模型 综合训练 即测即练 第8章 不确定国际投资组合 8.1 不确定均值-机会国际投资组合模型 8.2 模型的等价形式 8.3 解析解 8.4 未对冲投资组合和远期合约对冲投资组合的比较 8.5 数值算例 综合训练 即测即练 参考文献 常用符号列表