商业银行流动性与房地产价格极端关联波动--聚文网

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内容简介

针对中国商业银行流动性同房地产价格之间关联波动表现出的新复杂特性，以及现有研究忽视了风险极端状态、仍将关注点置于两者关联波动常规状态的瑕疵与不足，本书将极值理论（EVT）引入当前国际金融机构最主流的风险测度工具 VaR技术中，进而与Copula 函数有机地结合起来，构建了二维混合极端风险模型，并以之测度了中国商业银行流动性同房地产价格之间的极端关联波动。本书不仅可为商业银行、房地产及其他经济部门提供具体的风险管理技术与方法，而且可为中国经济管理部门制定相关政策提供坚实可靠的决策依据。本书主要面向金融风险专业领域的管理人员及研究人员，也面向具有一定专业知识基础的大众读者。

作者简介

花拥军，男，重庆大学经济与工商管理学院副教授，研究生导师，管理学博士，主要从事金融风险管理、金融经济以及产业结构、产业发展与产业政策等方面的研究。在Energy Economics、《系统工程理论与实践》、《管理工程学报》、《经济学动态》、（经济科学）等期刊上发表了多篇学术论文。主持了国家社会科学基金项目、教育部人文社会科学研究规划基金项目、国务院研究室委托课题、重庆市“十三五”规划前期研究重大课题、重庆市留学人员回国创业创新支持计划项目、重庆市社会科学规划项目以及多项企业委托项目。参研了国家杰出青年科学基金项目、国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金项目、中国工程院咨询项目等课题。

第一章绪论第一节问题提出及研究意义第二节研究方法及内容结构第二章文献综述第一节外文文献第二节中文文献第三章一维极值理论与极值VaR模型构建第一节极值概念、性质及类型第二节极值模型第四章基于一维极值模型的中国实际测度第一节指标与样本数据选取第二节数据的统计描述及POT模型条件检验第三节阈值确定第四节拟合检验与参数估计第五节极值风险计算第六节回测检验第五章 Copula理论及其与极值VaR混合模型构建第一节 Copula函数概念与性质第二节 Copula函数类型第三节 Copula函数参数估计方法第四节 Copula函数拟合检验第五节基于Copula函数的相依性测度第六章基于Copula-POT-VaR模型的中国实际测度第一节指标与样本数据选取第二节两序列实际相关状态描述第三节 POT模型条件检验与阈值确定第四节拟合检验与参数估计第五节 GPD分布刻画两序列相关性的不足第六节 Copula函数的判断与选择第七节两序列关联波动估计第七章中国商业银行流动性与房地产价格关联分析第一节关联分析的必要性与意义第二节商业银行流动性与房地产价格相互冲击的计量分析第三节商业银行贷款与房地产开发资金关联分析第四节商业银行同房地产行业板块关联波动实证分析第八章研究结论与相关建议第一节研究结论第二节相关建议第九章结束语参考文献附录附录1 POT模型拟合计算所用函数命令附录2 Copula模型拟合计算所用函数命令

商业银行流动性与房地产价格极端关联波动

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