股市行业网络稳定性、系统重要性及风险溢出效应研究/墨香财经学术文库--聚文网

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内容简介

本书从股市中各行业板块间的关联特征及信息溢出视角出发，通过复杂网络理论、计量经济学理论以及传染动力学理论等研究方法，构建多种股市行业间关联及信息溢出网络，以期有效挖掘股市中行业问的关联聚集特性，探究股市行业网络的拓扑结构特征与稳定性机制，识别股市中的系统重要性行业，揭示股市中金融风险的跨行业传染路径及传染机制。本书的研究可为投资者进行投资组合策略优化及风险规避提供有效建议，并为金融监管部门在系统性风险的测度、监控、预警及免疫机制的构建等方面提供理论和经验支持。

作者简介

李延双，男，东北财经大学金融科技学院副教授，硕士生导师，东北大学金融学博士，天津大学管理科学与工程博士后。研究领域：金融工程与风险管理、金融复杂系统、金融计量、金融科技、能源与气候金融。主持国家自然科学基金青年项目、辽宁省社会科学基金项目、辽宁省教育厅科研项目、辽宁省社科联项目；参与多项国家自然科学基金面上项目。

第1章绪论 1.1 研究背景 1.2 研究意义 1.3 研究内容与结构安排 1.4 研究方法与技术路线第2章相关研究文献和理论基础 2.1 相关研究文献 2.2 复杂网络理论第3章基于MST算法的股市行业网络拓扑结构特征研究 3.1 问题提出 3.2 数据选取与模型构建 3.3 股市行业间MST网络基本拓扑结构分析 3.4 股市行业间MST网络的社团结构分析 3.5 本章小结第4章基于PMFG算法的股市行业网络结构稳定性研究 4.1 问题提出 4.2 数据选取与模型构建 4-3 股市行业间PMFG网络结构的稳定性特征分析 4.4 股市行业间PMFG网络结构的鲁棒性分析 4.5 股市行业间PMFG网络结构稳定性的影响因素分析 4.6 本章小结第5章基于波动溢出网络的股市行业系统重要性研究 5.1 问题提出 5.2 数据选取与模型构建 5.3 股市行业系统重要性研究 5.4 本章小结第6章基于波动溢出网络的股市行业间风险溢出效应研究 6.1 问题提出 6.2 数据选取与模型构建 6.3 股市行业间风险溢出效应分析 6.4 股市行业问风险溢出路径研究 6.5 本章小结第7章研究结论及展望 7.1 主要成果及结论 7.2 研究不足与展望参考文献附录索引

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