数理金融不确定理论框架下的投资组合分析--聚文网

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内容简介

在复杂系统里，金融投资及许多其他优化决策问题的决策参数是不确定而非随机的。本书以不确定理论为数学工具，以投资组合的风险分析为主线，系统地介绍了不同的风险度量方法，以及基于这些风险度量方法的投资组合决策模型。
本书具有较强的数理性和前沿性，吸收了大量科研前沿成果，注重培养读者掌握新的数学工具，运用数学工具解决金融以及管理科学与工程领域优化问题的能力。本书不仅可以作为经济管理类专业研究生和高年级本科生教材，也可供金融理论研究和实务工作者参考。

第1章不确定投资组合选择
1.1马科维茨模型
1.2投资者会使用马科维茨方法吗
1.3投资者为什么不使用马科维茨方法
1.4如何理解投资者估计得到的收益分布
1.5不确定投资组合选择
第2章工具：不确定理论
2.1不确定测度
2.2不确定变量
2.3不确定分布和逆不确定分布
2.4五种特殊的不确定变量
2.5独立性
2.6运算法则
2.7期望值
2.8方差
2.9半方差
2.10绝对下偏差
2.11关键值
2.12熵
综合训练
即测即练
第3章收益的不确定分布
3.1证券收益的专家估计
3.2得出收益的不确定分布
附录
第4章不确定投资组合选择的基础模型
4.1不确定均值-方差模型
4.2不确定均值-半方差模型
4.3不确定均值-机会模型
4.4不确定均值-风险模型
4.5不确定均值-风险指数模型
综合训练
即测即练
第5章考虑欧式期权的不确定投资组合
5.1欧式股票期权
5.2考虑欧式期权的不确定均值-机会模型
5.3考虑欧式期权的不确定均值-风险指数模型
综合训练
即测即练
第6章考虑心理账户的不确定投资组合
6.1考虑心理账户的不确定均值-方差模型
6.2模型的等价形式
6.3心理账户投资组合的有效前沿面
6.4总投资组合的有效前沿
6.5数值算例
综合训练
即测即练
第7章考虑背景风险的不确定投资组合
7.1考虑加性背景风险的不确定均值-方差模型
7.2考虑加性背景风险的不确定均值-方差效用
7.3考虑通货膨胀率的不确定均值-机会模型
综合训练
即测即练
第8章不确定国际投资组合
8.1不确定均值-机会国际投资组合模型
8.2模型的等价形式
8.3解析解
8.4未对冲投资组合和远期合约对冲投资组合的比较
8.5数值算例
综合训练
即测即练
参考文献
常用符号列表

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