商业银行流动性与房地产价格极端关联波动--聚文网

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内容简介

针对中国商业银行流动性同房地产价格之间关联波动表现出的新复杂特性，以及现有研究忽视了风险特别状态、仍将关注点置于两者关联波动常规状态的瑕疵与不足，本书将极值理论(EVT)引入当前国际金融机构最主流的风险测度工具VaR技术中，进而与Copula函数有机地结合起来，构建了二维混合特别风险模型，并以之测度了中国商业银行流动性同房地产价格之间的特别关联波动。本书不仅可为商业银行、房地产及其他经济部门提供具体的风险管理技术与方法，而且可为中国经济管理部门制定相关政策提供坚实可靠的决策依据。本书主要面向金融风险专业领域的管理人员及研究人员，也面向具有一定专业知识基础的大众读者。

第一章绪论
第一节问题提出及研究意义
第二节研究方法及内容结构
第二章文献综述
第一节外文文献
第二节中文文献
第三章一维极值理论与极值VaR模型构建
第一节极值概念、性质及类型
第二节极值模型
第四章基于一维极值模型的中国实际测度
第一节指标与样本数据选取
第二节数据的统计描述及POT模型条件检验
第三节阈值确定
第四节拟合检验与参数估计
第五节极值风险计算
第六节回测检验
第五章 Copula理论及其与极值VaR混合模型构建
第一节 Copula函数概念与性质
第二节 Copula函数类型
第三节 Copula函数参数估计方法
第四节 Copula函数拟合检验
第五节基于Copula函数的相依性测度
第六章基于Copula-POT-VaR模型的中国实际测度
第一节指标与样本数据选取
第二节两序列实际相关状态描述
第三节 POT模型条件检验与阈值确定
第四节拟合检验与参数估计
第五节 GPD分布刻画两序列相关性的不足
第六节 Copula函数的判断与选择
第七节两序列关联波动估计
第七章中国商业银行流动性与房地产价格关联分析
第一节关联分析的必要性与意义
第二节商业银行流动性与房地产价格相互冲击的计量分析
第三节商业银行贷款与房地产开发资金关联分析
第四节商业银行同房地产行业板块关联波动实证分析
第八章研究结论与相关建议
第一节研究结论
第二节相关建议
第九章结束语
参考文献
附录
附录1 POT模型拟合计算所用函数命令
附录2 Copula模型拟合计算所用函数命令

商业银行流动性与房地产价格极端关联波动

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