利率互换与利率风险管理创新--聚文网

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内容简介

本书作者陈松男博士是上海交通大学、上海高级金融学院博导。本书是陈教授在我社出版的第四本书。利率互换（或掉期）是很重要的利率衍生品，已经在欧美国家广泛运用于企业界和金融机构，是资产与负债管理的一种重要工具，但在我国的互换市场刚处于萌芽阶段。本书重点介绍了关联利率互换（或掉期）的相关内容，并针对每一种互换（或掉期）进行了案例和图表介绍，分析了如何被运用于提升资产投资的利息收益率或降低举债的融资成本。同时，为了能够让读者更清楚地了解如何运用利率互换来管理资产负债表内具有利率敏感度的资产与负债，并构建零久期资产负债组合，这些整体的细节，都以专章的案例进行了详细的介绍。除了应该了解利率互换的经济意义与应用外，本书对利率互换所涉及的各项关联风险，也进行了清晰的介绍与分析；对互换（或掉期）经纪商如何运用利率期货对冲融资的利率风险，也设有专章加以详细介绍。本书内容丰富，适用于金融学硕士学生、MBA和EMBA学生的教材，以及适合业内人士充实利率互换方面的关联知识，方便其掌握、了解金融原理与理论，获得金融科技创新的源泉。希望本书的出版能够对我国互换市场的发展有所帮助。

第一章利率掉期与掉期市场特征∥1
一、利率掉期∥1
二、利率掉期的操作过程∥2
三、掉期案例与定价∥3
四、利率掉期与利率期货的不同特征∥6
五、掉期市场是期货市场的竞争对手∥7
六、掉期市场的实务报价：固定端利率∥8
七、掉期利率报价与期限溢酬的实证结果∥10
八、掉期经纪商也是掉期重要的使用者：对冲自身风险∥13
第二章掉期的市价、交割结算和法规与多样化掉期创新合约产品∥15
一、按市价与偏离市价的掉期交易∥15
二、掉期交割日的利息计算∥17
三、互换合约的法规∥18
四、互换利率与公司债券利率的关系∥19
五、利率掉期和货币掉期与掉期市场的关联事项∥19
六、掉期合约灵活且弹性的多样化设计∥21
……

利率互换与利率风险管理创新

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