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期权定价实验教程(第2版)

期权定价实验教程(第2版)

  • 字数: 359000
  • 装帧: 平装
  • 出版社: 清华大学出版社
  • 出版日期: 2024-02-01
  • 商品条码: 9787302634508
  • 版次: 2
  • 开本: 16开
  • 页数: 244
  • 出版年份: 2024
定价:¥59 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
内容简介
现代经济活动中,不确定性日益增加,因此各种市场参与主体都有较强烈的规避风险的需求,金融衍生工具由此产生。期权定价作为金融衍生工具中拥有代表性的内容,其重要性不言而喻。本书中的模型采用Excel、MATLAB、Python,以及C++与Excel-Addin结合等四种金融领域主流建模工具依次实现。 本教程是中央财经大学重量实验教学示范中心系列实验教材,同时也是管理科学与工程学院实验课程建设的重要组成部分。本教材在第1版的基础之上,增加了较多新的实验内容和软件操作界面。 本教程可作为金融工程、投资、数理金融等专业本科生、研究生的教学用书,也可作为金融量化分析职业培训人员的参考用书。
作者简介
宋斌现任中央财经大学管理科学与工程学院教授,硕士生导师,中财十大教学名师,毕业于中央财经大学,先后获得经济学学士(1993)、经济学硕士(1996)和经济学博士(2007)学位。美国史蒂文斯理工学院( Stevens Institute of Technology)访问学者,目前担任中国投资协会投资专业咨询委员会理事、教育部专家库专家,多家学术期刊匿名审稿人。常年讲授《投资学》、《期权与期货》和《量化投资》本科生课程,讲授《期权期货及其他衍生证券》、《量化投资与高频交易》研究生课程。先后承担和参加重量课题4项、省部级课题3项、企业委托课题10余项。主编重量教材1本及省部级教材3本,参编其他教材4本。出版学术专著2部,译著1部。在《中国科学》、《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、《系统科学与数学》、《系统工程学报》、《系统管理学报》、《系统工程》等重要学术期刊和国际会议上发表论文30余篇。国家在线精品课程(国家一流线上课程)《投资学》主要参与人,中国大学慕课《期货与期权》负责人。获得全国第一届经管实验案例教学大赛经济组一等奖(2016),获得“智盛杯”全国十大优秀实验教学教师荣誉称号。
目录
第1章 二叉树期权定价的数值实验
1.1 理论基础
1.2 基于Excel的二叉树期权定价的数值实验
1.3 基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验
1.4 基于Python的二叉树期权定价的数值实验
1.5 基于C++与Excel-Addin的二叉树期权定价的数值实验
第2章 连续时间BSM模型期权定价的数值实验
2.1 理论基础
2.2 基于Excel的希腊字母的数值实验
2.3 基于MATLAB的希腊字母的数值实验
2.4 基于Python的希腊字母的数值实验
2.5 基于C++与Excel-Addin的希腊字母的数值实验
第3章 隐含波动率与波动率微笑的数值实验
3.1 理论基础
3.2 基于Excel的隐含波动率与波动率微笑的数值实验
3.3 基于MATLAB的隐含波动率与波动率微笑的数值实验
3.4 基于Python的隐含波动率的数值实验
3.5 基于Python波动率微笑实验——依托GUI绘制波动率微笑
……

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