资产价格泡沫检验的理论创新及其应用研究

字数: 161000
装帧: 平装
出版社: 中国社会科学出版社
作者: 李阳琳
出版日期: 2024-03-01
商品条码: 9787522730707
版次: 1
开本: 16开
页数: 184
出版年份: 2024

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内容简介

近十年来，资产价格泡沫检验理论已成为时间序列分析和金融计量学研究的关键领域之一。资产价格的上升，无论是由泡沫还是基本面改善所驱动，都展现出相似的时间序列特征，这大大增加了投资者和市场监管者区分快速价格上涨动因的难度。本书立足于资产价格序列的实际特征，对资产价格进行了重新建模和估计。通过发展一系列可操作的计量经济学检验方法，本书对现有的资产价格检验理论进行了深入的补充和拓展。

第一章绪论
第一节研究背景与意义
第二节国内外文献综述
第三节研究思路和结构安排
第四节主要创新点
第二章资产价格泡沫的定义及其检验的解读
第一节资产价格泡沫的定义与SADF泡沫检验
第二节Chow-DF泡沫检验
第三节UR泡沫检验
第四节GSADF泡沫检验
第五节本章小结
第三章资产价格泡沫崩溃导致的危机和复苏时点的估计
——BIADF检验
第一节周期性崩溃的泡沫四阶段模型和BIADF检验
第二节泡沫起始、终止和市场复苏时点估计量的渐近性质
……