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内容简介

本书为理工科研究生、理科高年级本科生与经济类和管理类本科生随机过程课程教材。全书共分六章，主要内容包括预备知识、基本概念、随机分析、马尔可夫过程、平稳过程和鞅。书中附有大量实例，加强了随机过程的应用性。本书还通过移动互联网，为读者提供课外阅读资料。读者可以通过专用APP,获得与课程内容相关的人物介绍、概念补充和理论讲解等内容。
书中概念的描述和理论的推导比较详细，便于读者自学，也可作为科技、工程人员的参考书。

前言
第一章预备知识
第一节概率空间与随机变量
第二节随机变量的数字特征与特征函数
第三节多维正态随机向量
第四节条件数学期望
第二章基本概念
第一节随机过程的基本概念
第二节随机过程的分布
第三节随机过程的数字特征
第四节随机过程举例
第五节多维随机过程
第六节复随机过程
习题二
第三章随机分析
第一节均方极限
第二节均方连续
第三节均方导数
第四节均方积分
习题三
第四章马尔可夫过程
第一节马尔可夫过程的直观描述
第二节马尔可夫链的基本概念
第三节马尔可夫链的遍历性
第四节马尔可夫链的状态分类
第五节马尔可夫链状态空间的分解
第六节时间连续状态离散的马尔可夫过程
习题四
第五章平稳过程
第一节平稳过程的基本概念
第二节平稳过程的相关函数
第三节平稳过程的均方遍历性
第四节平稳过程的谱密度
第五节平稳过程的谱分解
习题五
第六章鞅
第一节鞅的基本概念
第二节关于鞅的构造方法及分解定理
第三节鞅的停时定理及其应用
第四节一致可积性
第五节鞅收敛定理
第六节连续时间鞅
习题六
部分习题参考答案
参考文献

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