信用债风险缓释工具在投资组合优化中的应用研究--聚文网

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内容简介

《信用债风险缓释工具在投资组合优化中的应用研究》结合中国债券市场具体情况对以上几点做出了回应。自2014年中国债券市场违约实例出现以来，违约事件屡屡发生，尤其是债券市场中民营企业多发的违约现象，严重损害了投资者投资民营企业债券的意愿和信心，造成民营企业融资难度和融资成本进一步增大。
《信用债风险缓释工具在投资组合优化中的应用研究》基于中国债券市场数据，以双因子CIR模型刻画债券的违约强度，运用状态空间模型和卡尔曼滤波技术对双因子CIR模型进行参数估计，在此基础上计算了债券的违约概率，并提出了债券风险值、债券总体风险、债券动态风险、债券随机收益等一系列概念，从而依据投资者不同需求角度设置了跟踪目标与目标函数，为投资者合理运用信用衍生品规避债券违约风险提供了有效方法。

作者简介

杨瑞成，内蒙古财经大学金融学院二级教授，博士后，研究生导师。2021年获内蒙古自治区“突出贡献专家”称号，2015年获内蒙古自治区“草原英才”称号。主要从事金融风险管理、金融统计分析等方向的相关研究工作。先后主持国家自然科学基金项目3项、中国博士后科学基金项目1项、教育部人文社科基金项目1项。国内外以第一作者发表科研论文40余篇，出版专著5部。邢伟泽，东北财经大学金融学博士研究生。主要从事金融风险管理、气候风险与金融稳定研究。先后参与国家社科重大基金项目1项、国家自然科学基金项目2项。在Emerging Markets Review、《中国管理科学》、《中国农业资源与区划》发表论文3篇。游玮，天津财经大学金融学博士研究生。主要从事金融风险管理与资产定价研究。在《财经理论与研究》、2019年第五届计算机网络和信息系统国际会议及第39届中国控制会议发表论文3篇。

第1章绪论 001
1.1 研究背景 002
1.2 研究意义 003
1.3 研究方法 004
1.4 结构安排 005
第2章基本概念与理论描述 007
2.1 信用违约互换介绍 008
2.1.1 信用违约互换参与主体 008
2.1.2 标的资产 009
2.1.3 信用事件 010
2.1.4 信用违约互换交易机制 010
2.2 金融风险管理理论 012
2.2.1 设定目标风险水平 012
2.2.2 识别风险的类别 012
2.2.3 量化风险值 013
2.2.4 控制风险 013
2.3 CDS交易对手风险 015
2.4 信用衍生品定价理论 016
……

信用债风险缓释工具在投资组合优化中的应用研究

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