商业银行操作风险度量研究--聚文网

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内容简介

《商业银行操作风险度量研究》以定量分析为主，并在分析时结合一些定性分析，综合现代风险管理理论、数理统计和金融学等相关知识，并利用贝叶斯推断、Copula技术、损失分布法、蒙特卡罗模拟方法等对我国商业银行操作风险的度量进行了一系列的实证分析。全书以贝叶斯推断方法为基础，综合使用了损失分布法、Copula函数、MCMC技术，结合现代计算软件Openbugs与Matlah等，实现了复杂问题的计算，而信度理论则把内、外部损失数据有效地结合起来，相关研究成果对于优化商业银行操作风险计量模型具有重要的作用。

1 绪论
1.1 研究背景与研究意义
1.2 研究综述
1.3 研究思路和研究内容
1.4 研究方法
2 相关理论概述
2.1 操作风险相关理论概述
2.2 操作风险度量概述
2.3 非参数相关理论概述
2.4 本章小结
3 我国商业银行操作风险损失的分析
3.1 操作风险损失的总体分析
3.2 操作风险损失频率分析
3.3 操作风险损失额度分析
3.4 操作风险发生地区分析
3.5 操作风险发生银行类别分析
3.6 本章小结
4 商业银行操作风险的度量：基于参数非贝叶斯推断方法
4.1 相关理论介绍
4.2 损失数据描述
4.3 实证分析
4.4 本章小结
5 商业银行操作风险的度量：基于非参数方法
5.1 非参数核密度估计介绍
5.2 基于非参数方法的实证分析
5.3 基于非参数方法与内外部数据结合的实证分析
5.4 各种结果的比较
5.5 本章小结
6 商业银行操作风险的度量：基于贝叶斯推断方法
6.1 相关理论介绍
6.2 实证分析
6.3 本章小结
7 商业银行操作风险的度量：基于贝叶斯推断、内外部损失数据结合与情景分析
7.1 相关理论介绍
7.2 实证分析
7.3 本章小结
8 结论、研究展望与政策建议
8.1 结论
8.2 研究展望
8.3 商业银行提高操作风险管理水平的政策建议
参考文献
附录

商业银行操作风险度量研究

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