计量经济学渐近理论

字数: 250000
装帧: 平装
出版社: 格致出版社
作者: (美)哈尔伯特·怀特
出版日期: 2023-12-01
商品条码: 9787543235137
版次: 1
开本: 16开
页数: 248
出版年份: 2023

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内容简介

《计量经济学渐近理论》一书重点关注经典线性模型无法解决的巨量经济数据问题，旨在提供全面和统一的大样本理论以及相应的统计检验概念，并将渐近理论的基本工具直接与计量经济学估计量联系起来。可以说，大样本理论和渐近理论的基本工具皆被汇聚在这本修订版的书中。本书涉及内容全面且深入，包含中心极限定理、渐近有效的工具变量估计、渐近协方差矩阵估计等。相较于前一版，本书中的全新第7章包含了该领域的前沿学术成果——泛函中心极限定理及其应用、伪回归、协整过程回归等，非常值得一读，所以本书非常适合具有一定计量经济学和统计学基础的研究生、专业学者等阅读。

1线性模型和工具变量估计/1
2一致性/12
2.1极限/12
2.2几乎必然收敛/14
2.3依概率收敛/20
2.4依r阶矩收敛/24
3大数定律/27
3.1独立同分布观测/27
3.2独立异质分布观测/30
3.3非独立同分布观测/34
3.4非独立异质分布观测/41
3.5鞅差序列/47
4渐近正态性/57
4.1依分布收敛/57
4.2假设检验/65
4.3渐近有效性/73
5中心极限定理/101
5.1独立同分布观测/102
……