经济周期视角下全国社会保障基金资产战术配置研究--聚文网

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内容简介

本书从经济周期与资产配置的轮动视角出发，探索全国社会保障基金的资产战术配置，并采用不同方法解决均值方差模型对输入参数过于敏感的问题，为全国社会保障基金的保值增值和社会保障事业的可持续发展提供参考。

作者简介

庞杰，台州学院商学院副教授，金融学博士，主要研究方向为资本市场与投资、小微金融理论与实务，在专业期刊发表论文多篇。

第1章绪论
1．1选题背景及问题的提出
1．2相关概念的界定
1．3研究方法
1．4研究框架及章节安排
第2章全国社会保障基金的发展历史及现状
2．1全国社会保障基金成立的背景及性质
2．2全国社会保障基金和金融市场
2．3全国社会保障基金的资金来源
2．4全国社会保障基金的运作和管理
第3章资产配置与经济周期关系的相关文献综述
3．1资产配置研究的发展脉络
3．2经济周期与资产配置
3．3经济周期的波动分析方法
第4章经济周期与资产配置关系实证研究
4．1经济周期的划分与预测
4．2经济周期与全国社会保障基金的大类资产收益率关系
4．3经济周期与全国社会保障基金的风格资产收益率关系
第5章均值方差模型下全国社会保障基金的资产配置
5．1均值方差模型及其在资产配置中的应用
5．2均值方差模型下全国社会保障基金的大类资产配置
5．3均值方差模型下全国社会保障基金的风格资产配置
第6章再抽样投资组合方法下全国社会保障基金的资产配置
6．1再抽样投资组合方法及其在资产配置中的运用
6．2再抽样投资组合方法下全国社会保障基金的大类资产配置
6．3再抽样投资组合方法下全国社会保障基金的风格资产配置
第7章Robust投资组合方法下全国社会保障基金的资产配置
7．1Robust投资组合方法介绍
7．2Robust模型对全国社会保障基金的大类资产配置
7．3Robust模型对全国社会保障基金的风格资产配置
第8章Black-Litterman模型下全国社会保障基金的资产配置
8．1Black-Litterman模型
8．2Black-Litterman模型对全国社会保障基金的大类资产配置
8．3Black-Litterman模型对全国社会保障基金的风格资产配置
第9章结论与展望
9．1研究的结论与建议
9．2研究的创新点
9．3关于进一步研究的建议
主要参考文献
附录

经济周期视角下全国社会保障基金资产战术配置研究

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