金融优化方法(第2版)

字数: 450000
装帧: 平装
出版社: 高等教育出版社
作者: (美)格拉德·考努江斯,(美)贾维尔·佩纳,(美)瑞哈·图通库
出版日期: 2023-07-01
商品条码: 9787040602975
版次: 1
开本: 16开
页数: 344
出版年份: 2023

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内容简介

优化方法在金融建模中发挥着核心作用。本书致力于介绍如何应用当前最优选的优化理论、算法和软件来有效地解决金融中的实际问题，讨论了一些经典的金融优化模型，如均值方差投资组合模型，同时也增添了诸如很好交易执行模型、带交易成本和税费的动态投资组合模型等一些该领域更前沿的成果。本书的各章节交替地讨论优化理论以及如何将这些理论应用在一些金融核心问题的建模和求解中。对于具有数学、运筹学或金融工程背景的学生和从业者，本书力图兼顾实用性与趣味性。第二版还添加了很多全新的范例和习题，以及对均值方差优化、多阶段模型等相关主题的更详细的讨论。

第一部分概论篇
第1章优化模型概述
1.1几种常见的优化问题
1.2优化问题的解
1.3金融中的优化模型
1.4章末小记
第2章线性规划：理论与算法
2.1线性规划问题
2.2图解法示例
2.3线性规划的数值求解器
2.4灵敏度分析
2.5*对偶性
2.6*很优性条件
2.7*线性规划算法
2.8章末小记
2.9练习
……