金融风险管理--聚文网

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编辑推荐

金融风险的防范是党中央、国务院高度重视的问题。2019年1月21日，习近平总书记针对风险防范提出明确要求：“既要高度警惕‘黑天鹅’事件，也要防范‘灰犀牛’事件；既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招。”金融安全是国家安全的重要组成部分，切实维护金融稳定，已成为我国金融监管的重中之重。随着金融科技的快速发展，金融风险的量化变得越来越重要。然而，对于学习金融风险管理的学生来说，如何运用抽象的金融理论在真实的金融世界中进行量化，是一件较为困难的事情。本书除了全面介绍各种金融风险，还通过大量的运算例题让读者对各种金融风险进行量化计算，更好地掌握各种模型的量化和具体应用。书中还配有相应的练习题，帮助读者在学习完每一章节的内容之后，对重要知识点进行测试、巩固及应用，更好地掌握每一种金融风险的计算方法。书中对于金融风险量化的重要模型（KMV模型）提供代码和运算案例，方便学生实际上机操作，掌握风险的度量。作者力图在阐述金融风险管理理论的同时，通过提供国内外的风险管理案例，加深读者对金融风险管理的理解，提高读者的兴趣，并使读者能够熟练掌握金融风险量化的方法。

内容简介

金融风险管理是金融领域的核心，随着经济全球化和金融科技化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，对金融风险进行量化的重要性愈加突出。本书系统介绍了金融风险管理的基本内容、量化工具和管理方法。全书共分为九章，内容包括：金融风险概述；利率风险；市场风险；信用风险；操作风险；流动性风险；表外风险；其他风险；资本充足率。本书对金融风险管理进行了全面而深入的分析，通过大量的计算例题帮助读者掌握每一种模型的具体量化方法，使读者能同时提升在金融风险管理理论上的认识能力和在金融实务上的量化能力。本书适合用作高等院校经济、金融、管理类专业的教材，也可作为金融风险管理师（FRM）考试的参考教材。

作者简介

张晓明，副教授，南开大学金融博士毕业，《金融风险管理》课程主讲教师。在金融风险领域研究较为深入，近年来在金融领域很好期刊《金融研究》、《国际金融研究》、《财经科学》、《金融论坛》等发表多篇关于金融风险的论文，指导本科生大学生创新创业项目（均是关于金融风险的研究）多次获得北京市级奖项。陈芬菲，讲师，中科院数学与系统科学研究院管理学博士。主要讲授课程《金融风险管理》、《金融工程》和《金融计量学》。

第一章金融风险概述
第一节金融风险的概念及特点
第二节金融机构的特殊性
第三节金融风险的类型
第四节金融风险管理的发展历程及意义
第二章利率风险
第一节利率风险概述
第二节再定价模型
第三节期限模型
第四节持续期模型
第五节利率风险管理策略
第三章市场风险
第一节市场风险概述
第二节风险度量法
第三节历史模拟法
第四节蒙特卡罗模拟法*
第五节市场风险管理
第四章信用风险度量
第一节信用风险概述
第二节传统信用风险度量模型
第三节现代信用风险度量模型
第四节资产组合的信用风险度量
第五章操作风险
第一节操作风险概述
第二节操作风险的度量
第三节操作风险管理
第六章流动性风险
第一节流动性风险概述
第二节金融机构的流动性风险
第三节流动性风险度量
第四节流动性风险管理
第七章表外风险
第一节表外风险概述
第二节表外业务风险
第三节表外业务的风险管理
第八章其他风险
第一节外汇风险
第二节国家风险
第三节破产风险
第四节合规风险
第九章资本充足率与巴塞尔协议
第一节资本
第二节资本充足率
第三节巴塞尔协议
参考文献

金融风险管理

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