媒体关联与证券市场动量溢出效应研究——基于实证资产定价与深度学习视角--聚文网

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编辑推荐

本书立足于现代金融学理论框架，面向中国证券市场，展开基于媒体关联的动量溢出效应研究。本书创新性地提出基于媒体新闻共同报道捕捉企业关联关系的思想。以该思想为指导，本书构建了一个基于媒体关联的企业关系网络，系统地论证了基于媒体关联的企业关联关系的独特性和合理性，并从有限注意力假设出发，验证了基于媒体关联的企业关联关系及关联资产的动量溢出效应在不同市场运行时期的存在性、有效性和稳健性。为了克服传统计量方法无法有效捕捉资产收益率之间基于复杂关联的动态传导和溢出效应的局限性，本书创新性地提出了一个面向动量溢出效应的自适应动态图神经网络算法，以细致地刻画动量在企业之间的转移和汇集作用。

内容简介

本书在现代金融学理论框架下，将实证资产定价研究与深度学习技术在金融中的应用展开深度结合，从实证资产定价与深度学习的视角探究基于媒体关联的企业关联关系对资产价格波动的影响作用。一方面，论证了中国证券市场中基于媒体关联的动量溢出效应的存在性、有效性和稳健性，为实证资产定价研究的发展提供了中国证券市场的证据；另一方面，创新性地提出了一个面向动量溢出效应的自适应动态图神经网络算法，旨在更细致地刻画动量在企业之间的转移和汇集作用，为探究动量溢出效应对证券市场波动风险的影响提供了一个基于智能计算的研究思路。

作者简介

邢容，西南财经大学金融学博士，师资博士后研究员，研究领域为资产定价与人工智能。李庆，西南财经大学教授、博士生导师，金融智能与金融工程四川省重点实验室主任。主要从事大数据挖掘、文本挖掘、信息无障碍、推荐系统、算法交易、证券市场智能分析等领域的研究工作和相关的教学工作。入选多项省部级高层次人才支持计划，在ACM TOIS、IEEE TKDE、AAAI等期刊上发表学术论文80余篇。主持上级课题10余项。

1绪论/1
1.1选题背景和研究意义/1
1.1.1选题背景/1
1.1.2研究意义/13
1.2研究思路、研究方法及全书结构/17
1.2.1研究思路/17
1.2.2研究方法/20
1.2.3全书结构/22
1.3本书的创新点/24
2理论基础与文献综述/28
2.1证券市场波动相关理论/29
2.1.1现代经典金融理论/29
2.1.2行为金融学理论/33
2.1.3本节评述/37
2.2企业关联关系与证券市场波动研究/38
……

媒体关联与证券市场动量溢出效应研究——基于实证资产定价与深度学习视角

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