金融市场相依性建模与风险测度研究：基于GARCH-EVT-Vine Copula

字数: -1
装帧: 平装
出版社: 上海交通大学出版社
作者: 佘笑荷著
出版日期: 2023-04-01
商品条码: 9787313281913
版次: 1
开本: 其他
出版年份: 2023

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内容简介

金融供给侧结构性改革中我国金融机构和金融市场（股票、债券、保险及金融衍生产品等）的风险呈现出不同以往的格局。为了全面、准确地测度金融供给侧结构性改革背景下我国系统性金融风险，本文从金融市场间相依性建模和风险度量研究的相关理论与建模方法出发，构建了GARCH-EVT-Vine Copula模型，并应用模型对金融市场间的复杂相依性和高维相依性进行刻画，再结合蒙特卡罗模拟方法和基于滚动时间窗的估计样本外预测方法对时变相依性进行模拟，从而为更好地量化风险提供方法，为金融系统监管提供有效的信息。

作者简介

佘笑荷，经济学博士，2016年博士毕业于华东师范大学金融与统计学院，目前就职于上海工程技术大学管理学院，副教授。主要从事金融风险管理研究。近五年主持和参与了多项国家社科基金、省部级及以上课题。近3年以第一作者发表10余篇高水平学术论文，其中包括7篇CSSCI和1篇人大复印转载论文。