计量经济分析及Stata应用

本书内容安排综合了本课程领域知识体系的发展趋势和Stata软件资源优势，设置了11个章节以及一个附录。附录对Stata计量分析过程中常用的命令代码作了汇总与介绍，使读者能够快速掌握Stata分析的主要基本操作。11个章节主要包括线性回归模型、非线性回归模型以及时间序列分析三个主要模块。其中，线性回归分析模块主要包括基础回归分析、线性回归拓展以及复杂线性回归分析；非线性回归分析模块主要包括二值选择、分类结果变量、序数结果变量、计数结果变量分析等；时间序列分析模块主要包括均值趋势建模、波动率建模、成分分解建模以及结构转换建模等。计量经济分析技术学习最为有效的方法就是“干中学”，边学知识，边练习软件实现。为便于学习，我们制作了相关PPT，也配套制作了数据集以及配有程序代码注释说明的do文件与日志文件。

本教材力争做到“基础知识学习”“研究能力培养”和“课程思政教育”的有机结合，实现“三位一体”的教学总目标。
本教材共11章，包括线性回归分析、线性回归拓展、二值选择模型、序数结果回归、分类结果回归、计数结果回归、复杂线性回归模型、单变量时间序列、GARCH模型、时间序列成分分解及预测、时间结构转换分析等。
出于教材内容完备性考虑，本教材也包含了复杂线性回归模型，含有内生协变量的Probit回归，含有样本选择的Probit回归，异方差Probit回归，含有内生变量、样本选择和处理效应的Probit回归等。
通过对本书主要计量模型的理论学习，能够使学生掌握每个理论模型建立的假设、参数的估计与预测等；同时结合Stata软件进行案例分析，能够培养学生分析问题和解决问题的能力。此外，本教材通过介绍国内外典型案例，能够让学生了解计量经济模型的主要应用领域。

王周伟 ---------------------------- 王周伟，金融学博士，上海师范大学商学院教授，硕士生导师。主要研究领域为金融风险管理、量化分析和数智经济。主要讲授“高级计量经济分析及Stata应用”“空间计量经济分析与软件实现”“高级风险管理及MATLAB实现”等课程。在《中国软科学》《数理统计与管理》《经济评论》《上海经济研究》《财经理论与实践》《统计与信息论坛》等CSSCI期刊发表学术论文近40篇；主持编写教材《风险管理》（“十二五”国家规划教材，上海市优秀教材）、《风险管理计算与分析》与《SPSS统计分析应用案例教程》。主持国家自然科学基金面上项目等课题多项。 崔百胜 ---------------------------- 崔百胜，金融学博士，上海师范大学商学院教授，硕士生导师。主要讲授“空间计量经济学”“MATLAB编程与数量分析”“中级应用计量经济学”“金融理论与政策”等课程。在《中国管理科学》《管理评论》《数量经济技术经济研究》《国际金融研究》《国际贸易问题》《财经研究》等CSSCI期刊发表学术论文30多篇；参与编写《风险管理》《经济计量研究指导——实证分析与软件实现》《空间计量经济学——现代模型与方法》等教材。主持国家社会科学基金重点项目、一般项目等国家及省部级项目多项。 李小平 ---------------------------- 李小平，管理学博士，上海师范大学教授，硕士生导师。主要研究领域为金融工程、数智金融。主要讲授“计量经济学”“金融工程”“国际金融”等课程。在《管理科学学报》《中国管理科学》《管理工程学报》、Finance research letters、Economic Modelling、International review of economics and finance、Applied Economics》、等国内外期刊发表论文20余篇。出版专著《汇率期限结构理论及实证研究》（获第十二届上海市哲社优秀成果二等奖）和《异质预期视角下的汇率微观决定机制研究》。主持国家社科基金和国家自科基金项目多项，并参与多项国家及省部级项目。

第1章线性回归
1.1线性回归
1.2模型经典假设检验
1.3模型设定检验
1.4模型设定形式检验
1.5回归图形分析
1.6模型预测分析
1.7模型变量的边际效应分析
1.8约束线性回归
第2章线性回归拓展
2.1优选似然估计法
2.2非线性最小二乘估计
2.3删失回归
2.4截尾回归
2.5异方差线性回归
2.6Box-Cox变换模型
2.7分位数回归
2.8分数多项式回归
2.9多元分数多项式回归
2.10跨栏回归
第3章二元结果
3.1Logistic回归
……