股票市场压力测试风险传导与测度--聚文网

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内容简介

本书立足于多变量、多因素、多情景股票市场综合性压力测试，对股市自身风险状况进行评估，包括证券公司主营业务和资本缺口、公募基金和私募基金的赎回和清盘情况、融资融券和场内股票质押业务的违约风险和平仓压力、上市公司经营情况和上市公司违约风险，等等。在不同压力情景下，进一步分析评估了股市对银行、信托和保险机构的影响以及风险跨市场传导的情况，不仅有利于摸清风险底数，增强投资者对股市风险的分析，增强监管层对风险发生和传播的敏感性，为进一步未雨绸缪、储备好防风险工具箱打下基础；同时也有利于通过系统梳理风险交叉性传染的路径和方式，为更深入的股市理论研究奠定了良好基础。

作者简介

王绍辉，中央财经大学经济学博士，高级统计师。先后在国家统计局、国务院研究室、中国证监会中证资本市场运行统计监测中心工作。长期从事宏观经济形势、资本市场运行分析，参与国务院政府工作报告起草，并获“国务院研究室科研成果一等奖”；在《经济学动态》《统计研究》《全球化》《中国信息报》等发表文章30余篇；出版《国际金融危机大事记：从陷入深渊到曲折复苏》《变局中开新局：全球视野下的机遇与经济高质量发展》《流动性与股票市场》三部著作。马遥，中国财政科学研究院博士研究生、多伦多大学应用科学硕士，北京大学理学学士、经济学学士（双学位），CFA。曾长期在证监会系统任职，并获“证券期货监管系统五一劳动奖章”。现供职于国新证券公司。拥有10年资本市场分析研究经验，主要从事市场运行、投资者行为、政策评估等分析研究，主持或参与了多项证监会重点课题。在《金融监管研究》《金融市场研究》等发表多篇论文，出版《变局中开新局：全球视野下的机遇与经济高质量发展》《流动性与股票市场》两部著作。

第一章压力测试的概念和方法
第一节压力测试的定义
第二节压力测试的方法
第三节压力测试的流程
第二章国际国内压力测试的实践及与股票市场压力测试的异同
第一节国际组织和主要经济体开展压力测试的情况
第二节国内银行业监管部广]开展压力测试的实践
第三节国内证券业监管部门开展压力测试的实践
第四节股票市场压力测试与常见压力测试的异同及总体思路
第三章股市压力测试的宏观压力情景设置
第一节指标选择与设定
第二节测算模型的建立与拟合
第八章压力情景下风险跨期现市场的传导和影响
第一节风险跨期现传导路径分析
第二节压力情景下风险跨期现传导影响检验
……

股票市场压力测试 风险传导与测度

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