金融风险管理--聚文网

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编辑推荐

O全面系统采取全面风险管理的逻辑框架，理论体系完整，对市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、系统性风险的度量模型和管理方法展开了详细阐述，使用的数学方法并不深奥，涵盖金融风险管理的各个方面。 O理论与实践并重周晔教授多年从事金融风险管理的教学与研究，具有丰富的实践与研究经验。本书取材于实务与教学经验，囊括大量实际案例，特别突出在中国市场的应用，并针对度量、管理、降低金融风险的各个方面提出全面的风险管理策略，这些策略不仅适用于金融机构，也适用于各类企业。 O囊括近期新进展详细解读2023年发布的《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》内容，增加《巴塞尔协议》近期新内容，通过介绍近几十年来国际及国内监管准则的修订历程，比较金融风险管理的国际惯例与中国金融业现状的异同。 O加入素养内容通过对金融风险管理发展历史脉络的梳理，理解金融业对经济建设的贡献，培养学生的国际视野、创新意识、制度自信及大国意识。

内容简介

作者将金融风险的量化分析放在重要位置，分别介绍了市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等风险度量，以及《巴塞尔协议》和中国资本监管规定的近期新内容，通过介绍近几十年来国际监管准则的修订历程，比较金融风险管理的国际惯例与中国金融业现状的异同。书中包含前沿理论和研究成果，并囊括大量实际案例，对各类金融风险管理方法的实际运用进行了深入细致的分析。本书适合作为高年级本科生、金融专业硕士及MBA学习金融风险管理的教材，同时也可以作为相关从业人士的参考读物。

作者简介

周晔 ---------------------------- 周晔，金融学博士，首都经贸大学金融学院教授，博士研究生导师。美国明尼苏达大学、密歇根州立大学访问学者。主要研究领域：金融风险管理、金融市场及金融机构。已在经济类核心期刊公开发表论文40余篇，出版经济学专著3部，教材2部，主持并参与省部级以上各类项目10余项。

第一章金融风险管理概述
第一节金融风险简介
第二节金融风险的识别与管理
第三节素养专题：金融业风险管理的演进
本章小结
素养教学要点
扩展阅读
关键术语
思考题
第二章市场风险度量与管理
第一节市场风险度量简介
第二节VaR度量方法简介
第三节投资组合风险的VaR度量
本章小结
关键术语
思考题
附录：极值理论
第三章利率风险度量与管理
第一节利率风险简介
第二节传统利率风险的管理方法
第三节基于久期和凸性的利率风险免疫
第四节运用衍生金融工具管理利率风险
本章小结
关键术语
思考题
第四章市场风险管理
第一节市场风险管理的策略、流程和方法
第二节运用VaR进行市场风险管理
第三节市场风险的资本配置
本章小结
关键术语
思考题
附录：Copula函数简介
第五章传统信用风险度量与管理
第一节传统信用风险管理
第二节信用评级
本章小结
关键术语
思考题
第六章现代信用风险度量与管理
第一节信用等级转移分析与信用等级转移概率的计算
第二节基于信用等级转移的CreditMetrics模型
第三节信贷组合观点模型——CPV模型
第四节基于期权定价理论的KMV模型
第五节CreditRisk+模型
第六节现代信用风险管理
本章小结
关键术语
思考题
附录：信用风险价差的计算
第七章操作风险的度量与管理
第一节《巴塞尔协议》与操作风险
第二节操作风险度量方法及其应用分析
第三节操作风险管理
本章小结
关键术语
思考题
第八章流动性风险度量与管理
第一节流动性风险及其管理理论简介
第二节流动性风险的度量与管理
第三节银行业流动性风险监管准则及实践
本章小结
关键术语
思考题
第九章资本充足率与商业银行绩效评估
第一节《巴塞尔协议》及其影响
第二节资本与风险资产比率
第三节以风险为核心的绩效考核
第四节以经济资本管理驱动价值创造
本章小结
关键术语
思考题
第十章系统性风险与宏观审慎政策
第一节系统性风险定义及性质
第二节系统性风险的度量
第三节宏观审慎监管
本章小结
关键术语
思考题

金融风险管理

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