银行资产负债管理优化模型与应用

资产负债管理是商业银行重要的风险管理工具。当前，外部经济环境下行、同业竞争压力增大使得商业银行资产负债管理的转型势在必行。《银行资产负债管理优化模型与应用》探讨了如何实现资产负债在数量结构和利率结构方面相匹配的方法，为实现银行安全性、流动性和营利性的统一提供计划与决策工具。第一篇介绍了银行资产负债管理的研究背景与意义、研究现状及优化原理，第二至五篇从增量角度延伸到增量和存量角度对全资产组合进行信用风险、利率风险及联合风险的控制和调整。各篇章详尽地给出各模型的建模思路、建模原理及应用实例，极具实用性、可检验性和可推广性。

第一篇 银行资产负债管理优化模型与应用概述
第1章 绪论 3
1.1 银行资产负债管理的研究背景 3
1.2 银行资产负债管理的研究意义 5
1.3 本书的主要工作 10
1.4 本书的创新与特色 11
1.5 本书的框架 14
参考文献 16
第2章 银行资产负债管理的研究现状 17
2.1 基于信用风险控制的银行资产组合优化管理的研究现状 17
2.2 基于利率风险控制的资产负债管理优化管理的研究现状 19
2.3 基于联合风险控制的资产组合优化管理的研究现状 20
2.4 基于增量与存量的全资产负债管理的研究现状 21
参考文献 23
第3章 银行资产负债管理优化原理 28
3.1 均值—方差理论基本原理 28
3.2 全资产负债优化原理 29
3.3 贷款组合风险量度 31
3.4 信用风险迁移原理和迁移矩阵 34
3.5 久期 38
参考文献 40
第二篇 基于信用风险控制的银行资产组合优化模型
第4章 基于Copula尾部风险控制的行业贷款配置模型 43
4.1 引言 43
4.2 基于Copula理论的尾部相关性度量 43
4.3 基于尾部风险控制的行业贷款配置模型 47
4.4 应用实例 50
4.5 结论 60
参考文献 60
第5章 基于非预期损失控制的银行贷款组合优化模型 62
5.1 引言 62
5.2 非预期损失控制的原理 63
5.3 银行资产负债组合优化模型的建立 67
5.4 数值实验 83
5.5 结论 88
参考文献 89
第6章 基于非预期损失非线性叠加的增量贷款组合优化模型 90
6.1 引言 90
6.2 增量贷款组合优化模型的建立 91
6.3 数值实验 102
6.4 结论 110
参考文献 111
第三篇 基于利率风险控制的资产负债管理优化模型
第7章 基于“四维久期”利率风险免疫的资产负债组合优化模型 115
7.1 引言 115
7.2 “四维久期”模型的建立 115
7.3 基于“四维久期”的资产负债组合优化模型 126
7.4 应用实例 128
7.5 结论 138
参考文献 138
第8章 基于动态利率风险免疫的银行资产负债优化模型 140
8.1 引言 140
8.2 动态利率久期模型构建 140
8.3 基于动态利率风险控制的资产负债优化模型构建 145
8.4 应用实例 148
8.5 结论 162
参考文献 162
第四篇 基于联合风险控制资产负债管理优化模型
第9章 基于违约强度信用久期的资产负债优化模型 167
9.1 引言 167
9.2 原理 168
9.3 基于违约强度信用久期的资产负债模型 172
9.4 基于Cox回归分析的违约强度拟合模型及重要参数的确定 180
9.5 应用实例 192
9.6 结论 208
参考文献 209
第10章 基于层次算法多组很优解的银行资产负债多目标规划模型 210
10.1 引言 210
10.2 银行资产负债多目标优化原理 211
10.3 基于层次算法的资产负债多目标规划模型的建立 213
10.4 实证研究与结果 223
10.5 结论 233
参考文献 234
第五篇 基于增量与存量的全资产负债管理优化模型
第11章 基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型 239
11.1 引言 239
11.2 基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型原理 239
11.3 应用实例 247
11.4 结论 255
参考文献 256
第12章 基于半绝对偏差的全部贷款组合区间优化模型 257
12.1 引言 257
12.2 基于组合半绝对偏差的全部贷款组合区间优化模型原理 257
12.3 基于半绝对偏差的全部贷款区间优化模型的构建与求解 264
12.4 实证分析 269
12.5 结论 282
……