金融风险管理

本教材系统介绍了金融风险管理的基本理论、主要方法及相关技术，同时结合国内外的实践做法和经典案例，深入浅出地对金融风险管理的核心要点和关键知识进行了讲解。与同类教材相比，本教材具有以下三个方面的主要特点：一是全面深入。本教材在对金融风险管理的一般理论、方法和实践进行系统介绍的基础上，逐一对主要的风险类型及其管理方法进行了细致、全面、深入的讲解，既包括微观层面各种风险的分析与管理，也包括宏观层面的系统性风险分析与管理。二是理论和实践相结合。本教材撰写坚持理论和实践并重的原则，通过引入国内外的大量经典案例，加深读者对金融风险管理的现实理解，使读者能够在轻松愉悦的阅读过程中增强“代入感”，体验场景式阅读的乐趣。三是深入浅出和重点突破。本教材采用化繁为简、由浅入深的讲授方法，略去过于数学化、实际应用不多的纯数理模型，重点围绕基本理论、核心方法和关键技术进行讲解，使部分数理金融基础较为薄弱的学生也能循序渐进地掌握金融风险管理的主要理论和方法。本书适用的读者范围广泛，不仅适用于金融、经济、管理等专业的高年级本科生和硕士生，也适用于MBA、EMBA学生。同时，对于金融相关行业的从业者以及金融监管部门的工作者，本书也具有一定的参考价值。此外，本书还可以作为金融风险管理师（FRM）备考人员的参考教材使用。

第1章金融风险概述1
1.1金融风险的定义与类型2
1.2金融风险的主要特点12
1.3金融风险的宏微观影响17
第2章金融风险的识别与度量21
2.1金融风险的识别22
2.2金融风险的识别方法26
2.3金融风险的度量30
2.4金融风险的度量方法34
第3章金融风险的管理框架43
3.1金融风险管理的目标与功能44
3.2金融风险管理的基本流程46
3.3金融风险管理的组织架构50
3.4金融风险管理的绩效度量55
3.5金融风险管理的监管框架61
第4章信用风险的度量和管理69
4.1信用风险概述70
4.2信用风险的度量74
4.3《巴塞尔协议》的信用风险度量92
4.4信用风险的管理98
4.5信用风险管理的中国实践104
第5章市场风险的度量和管理113
5.1市场风险概述114
5.2市场风险的度量118
5.3《巴塞尔协议》的市场风险度量139
5.4市场风险的管理145
5.5市场风险管理的中国实践152
第6章操作风险的度量和管理165
6.1操作风险概述166
6.2操作风险的度量171
6.3《巴塞尔协议》的操作风险度量178
6.4操作风险的管理183
6.5操作风险管理的中国实践186
第7章流动性风险的度量和管理194
7.1流动性风险概述195
7.2流动性风险的度量200
7.3《巴塞尔协议》的流动性风险度量209
7.4流动性风险的管理213
7.5流动性风险管理的中国实践219
第8章其他金融风险的度量和管理230
8.1国家风险的度量和管理231
8.2声誉风险的度量和管理241
8.3合规风险的度量和管理247
8.4战略风险的度量和管理256
第9章系统性风险的度量和管理264
9.1系统性风险概述265
9.2系统性风险的度量271
9.3系统性风险的管理281
9.4系统性风险管理的中国实践287
第10章大数据与金融风险管理297
10.1大数据概述298
10.2大数据金融风险管理的应用场景与特点303
10.3大数据金融风险管理的模型方法与流程311
10.4大数据金融风险管理的中国实践318
附录1A标准法下三种资本要求的计算方法325
附录2A内部模型法下预期损失和相关资本要求的计算329
主要参考文献332