金融计量学 基于R和PYTHON

金融计量学是一门对金融数据进行统计分析和计量建模的课程，是高等学校金融学专业本科生的专业核心课。本书在内容上以金融时间序列分析、金融空间计量、大数据金融为主线展开。具体包括金融时间序列的线性模型、协整与向量自回归（VAR）模型、GARCH族模型、Copula与金融计量、金融风险计量模型及其应用、极值事件突发事件与金融风险计量模型、分位数回归与金融计量、空间计量方法与金融计量、机器学习与金融计量、金融文本挖掘与金融大数据计量等，共计10章。
本书可作为金融学、经济学等专业高年级本科生和相关专业的研究生教材，亦可作为相关领域研究人员的参考书。对于希望进一步加强对金融数据和当今金融市场理解的研究人员以及金融、商业和经济领域的从业者，该书也是不错的选择。

第1章导论
1.1金融计量学概述
1.2收益率的计算
1.3常见的统计分布
1.4收益率的分布特征
1.5R软件和Python软件介绍
1.6专题1：金融数据的可视化
第2章金融时间序列线性模型
2.1相关性和平稳性
2.2简单自回归模型
2.3简单移动平均模型
2.4简单ARMA模型
2.5单位根非平稳时间序列
2.6季节模型
2.7长记忆时间序列模型
2.8专题2：基于ARIMA模型的中国居民消费价格指数预测
第3章协整与向量自回归模型
3.1协整分析
3.2向量自回归（VAR）模型
3.3格兰杰因果关系检验
3.4VAR模型与脉冲响应函数
3.5VAR模型与方差分解
3.6结构向量自回归模型
3.7TVP-VAR模型
3.8专题3：中国资本市场与货币政策的协同关系研究
第4章GARGH族模型
4.1波动率模型的特征及结构
4.2ARCH模型
4.3GARCH模型
4.4IGARCH模型
4.5GARCH-M模型
4.6指数GARCH模型
4.7TGARGH模型
4.8APARCH模型
4.9专题4：基于GARCH模型的沪深300指数建模与应用
第5章极值事件与金融风险计量
5.1极值事件概述
5.2金融风险计量指标VaR和ES
5.3风险度量制
5.4基于GARCH模型的VaR计算
5.5基于极值理论的VaR计算
5.6系统性金融风险计量模型
5.7事件研究法与金融风险
5.8专题5：中国系统性金融风险评估报告
第6章Copula函数与金融计量
6.1Copula函数的定义及性质
6.2Copula函数与相关性
6.3常用的Copula函数
6.4Copula函数的估计方法
6.5Copula函数与金融风险计量
6.6专题6：基于GARCH-Copula模型的投资组合风险测度
第7章分位数回归与金融计量
7.1分位数回归模型概述
7.2分位数回归模型
7.3分位数回归模型的估计方法
7.4分位数回归估计值的解释
7.5分位数回归模型的拓展
7.6分位数回归与系统性金融风险
7.7专题7：基于分位数回归的金融机构系统性风险测度研究
第8章空间计量方法与金融计量
8.1空间权重矩阵
8.2空间自回归模型
8.3空间杜宾模型
8.4空间误差模型
8.5专题8：中国金融风险的空间集聚与溢出效应
……
第9章机器学习与金融计量
第10章文本挖掘与金融大数据计量
参考文献