计量经济学--聚文网

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编辑推荐

"计量经济学的案例、数据、知识点等与与实践联系密切，数理推导较为简单明了，学生易于接受。 "

内容简介

《计量经济学》将计量经济学理论、方法与案例融为一体，以初级和中级水平内容为主。本书分八章介绍相关知识，前七章以经典单方程线性回归模型为主，最后一章介绍了联立方程模型。计量经济学在每一章节介绍计量经济理论后，都会选择合适的案例进行分析。为了体现模型的可重复性，计量经济学提供了所用的数据和结果，并对结果进行了一定程度的解读。考虑到计量经济学教学的连贯性和紧密型，将用到的数学和统计学知识以及计量软件放到了附录中。《计量经济学》适合作为各类高等院校经济、管理学科本科生的教材或教学参考书，也可供具有一定数学、经济学和经济统计学基础的经济管理人员和研究人员阅读和参考。

第1章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型1
1.1回归分析概述1
1.1.1回归分析基本概念1
1.1.2总体回归函数4
1.1.3随机干扰项6
1.1.4样本回归函数7
1.2一元线性回归模型的基本假设8
1.2.1第一类假设：对模型设定的假设8
1.2.2第二类假设：对解释变量的假设8
1.2.3第三类假设：对随机干扰项的假设9
1.3一元线性回归模型的参数估计10
1.3.1参数估计的普通最小二乘法10
1.3.2参数估计的优选似然法11
1.3.3参数估计的矩估计法13
1.3.4最小二乘估计量的统计性质13
1.3.5参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计16
1.4一元线性回归模型的统计检验17
1.4.1拟合优度检验17
1.4.2变量的显著性检验19
1.4.3参数置信区间的估计21
1.5案例分析22
第2章经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型24
2.1多元线性回归模型24
2.1.1多元线性回归模型的一般形式24
2.1.2多元线性回归模型的基本假设26
2.2多元线性回归模型的参数估计26
2.2.1普通最小二乘估计27
2.2.2优选似然估计29
2.2.3参数估计量的统计性质30
2.2.4样本容量问题31
2.3多元线性回归模型的统计检验32
2.3.1拟合优度检验32
2.3.2方程总体线性的显著性检验(F检验)34
2.3.3变量的显著性检验(t检验)35
2.3.4参数的置信区间估计38
2.4可化为线性的多元非线性模型38
2.4.1模型的类型与变换39
2.4.2非线性普通最小二乘法40
2.5案例分析41
第3章经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定44
3.1多重共线性44
3.1.1多重共线性的含义44
3.1.2实际经济问题中的多重共线性45
3.1.3多重共线性的后果45
3.1.4多重共线性的检验48
3.1.5克服多重共线性的方法49
3.2异方差52
3.2.1异方差的类型52
3.2.2实际问题中的异方差性53
3.2.3异方差性产生的原因54
3.2.4异方差性的后果55
3.2.5异方差性的检验56
3.2.6异方差的修正57
3.3案例分析58
计量经济学目录第4章含虚拟变量的模型62
4.1虚拟变量的引入62
4.2虚拟变量的设置64
4.3二元离散选择模型66
4.3.1二元选择模型的经济背景66
4.3.2二元离散选择模型的建立67
4.3.3二元Probit离散选择模型及其参数估计68
4.3.4二元Logit离散选择模型及其参数估计69
4.3.5二元离散选择模型的检验71
4.4案例分析71
第5章时间序列计量经济学模型76
5.1时间序列的相关性76
5.1.1序列相关性76
5.1.2弱序列相关性77
5.1.3实际经济问题中的序列相关性77
5.1.4序列相关性的后果78
5.1.5序列相关性的检验79
5.1.6序列相关的补救81
5.1.7虚假序列相关问题83
5.2时间序列的平稳性及检验84
5.2.1问题的提出84
5.2.2时间序列数据的平稳性84
5.2.3平稳性的图示判断85
5.2.4平稳性的单位根检验86
5.2.5单整时间序列90
5.3协整及误差修正模型90
5.3.1长期均衡关系与协整90
5.3.2协整的检验92
5.3.3关于均衡与协整的再讨论94
5.3.4误差修正模型94
5.4格兰杰因果关系检验95
5.4.1时间序列自回归模型96
5.4.2时间序列向量自回归模型97
5.4.3格兰杰因果关系检验及其应用97
5.5案例分析100
第6章面板数据模型103
6.1面板数据模型概述103
6.1.1经济分析中的面板数据问题103
6.1.2面板数据的优点和局限性104
6.1.3面板数据的分类104
6.1.4经典面板数据模型的类型105
6.1.5模型假定检验106
6.2面板数据模型分析107
6.2.1混合OLS模型108
6.2.2固定效应最小二乘虚拟变量模型108
6.3固定效应和随机效应109
6.3.1固定效应模型109
6.3.2随机效应模型110
6.3.3固定效应模型和随机效应模型的选择112
6.4案例分析112
第7章内生解释变量问题118
7.1内生解释变量问题概述118
7.1.1内生性概念118
7.1.2实际经济问题中的内生解释变量问题118
7.1.3内生解释变量的后果119
7.2工具变量法120
7.3内生性检验与过度识别约束检验124
7.4弱工具变量126
7.5案例分析127
第8章联立方程模型131
8.1联立方程模型的概念131
8.1.1联立方程模型的估计问题131
8.1.2联立方程模型的分类132
8.1.3联立方程模型中变量的分类132
8.2联立方程模型的性质133
8.3联立方程模型举例134
8.4联立方程模型的识别137
8.5联立方程的方法144
8.6案例分析149
附录A统计分布表154
A.1标准正态分布表154
A.2t分布表155
A.3χ2分布表157
A.4F分布表159
A.5D.W.统计量上下界表165
A.6协整检验临界值表167
附录B课后习题答案169
B.1第1章答案169
B.2第2章答案170
B.3第3章答案172
B.4第4章答案174
B.5第5章答案175
B.6第6章答案176
B.7第7章答案176
B.8第8章答案178
参考文献180

计量经济学

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