金融计量学精要

字数: 296000
装帧: 平装
出版社: 上海财经大学出版社
出版日期: 2023-01-01
商品条码: 9787564240622
版次: 1
开本: 16开
页数: 272
出版年份: 2023

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内容简介

本书内容包括两个方面：其一，价格、收益率和波动率的统计模型和计量方法，包括：概率模型、线性模型、波动模型和非线性模型；其二，风险测度的概率方法、价格形成的微观机制和价格预测的神经网络方法。本书力求通过及简明的计量方法和翔实的实例证研究，帮助读者掌握和理解金融计量的精髓要点，即：实证研究的统计模型和计量方法。

第一章绪论 /1
第二章价格或收益率的概率模型 /10
第三章价格或收益率的线性模型 /31
第四章收益率方差的波动模型 /80
第五章价格、收益率或波动的非线性模型 /121
第六章价格形成的微观机制 /146
第七章风险测度的概率方法 /162
第八章组合管理的神经网络方法 /182
附录 A 统计计算系统:R /205
附录 B 实证财经数据:FiEsen /214
附录 C 经济指标、市场指数和财经事记 /224
插图 /232
表格 /234
符号缩写 /238
参考文献 /242
名词索引 /247
致谢 /261