货币汇率指数研究--聚文网

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编辑推荐

根据货币汇率指数概念，理论上两种货币汇率指数的相对变化应该能够较好地反映出这两种货币兑换汇率的变化程度。然而，利用金融市场中的货币汇率指数实际数据检验发现，市场中的货币汇率指数比值与其真实汇率的相对误差很大。这说明现有货币汇率指数不能很好地反映货币汇率的真实涨跌程度。本书首先对货币汇率指数构建理论进行了深入研究，然后基于研究结果提出一种全新的货币汇率指数构建方法，以解决现有货币汇率指数不足之处，实现货币汇率指数很好地反映货币汇率的真实涨跌程度的功能。

内容简介

货币汇率指数，又称作货币指数，是指利用汇率数据编制的反映某种指定货币汇率变化的统计指数，用来综合反映该货币在国际外汇市场的汇率变化。现有很多货币汇率指数，比如美元指数、欧元指数、英镑指数和人民币指数等。根据货币汇率指数概念，理论上两种货币汇率指数的相对变化应该能够较好地反映出这两种货币兑换汇率的变化程度，也就是说，任意两种货币汇率指数之比应该近似等于这两种货币兑换的汇率或者其固定倍数。然而，利用金融市场中的货币汇率指数实际数据检验发现，实际市场中的货币汇率指数比值与其真实汇率的相对误差很大，即：现有货币汇率指数不能很好地反映货币汇率的真实涨跌程度。本书首先对货币汇率指数构建理论进行了深入研究，然后基于研究结果提出了一种全新的货币汇率指数构建方法，解决了现有货币汇率指数不足之处，实现了货币汇率指数很好地反映货币汇率的真实涨跌程度的功能。全书共分为六章：第一章概述现有货币汇率指数，第二章介绍现有货币汇率指数的编制方法，第三章指出现有货币汇率指数的不足之处，第四章深入研究货币汇率指数构建理论，第五章提出一种全新的货币汇率指数构建方法，第六章给出货币汇率指数追踪方法。

作者简介

吴述金（1973.15-），男，华东师范大学副教授、统计学院副院长、金融工程系系主任。2004年毕业于上海交通大学获得理学博士学位，研究兴趣主要包括金融工程、时间序列分析、程序化交易。担任Zentralblatt Math评论员、Mathematical Reviews评论员、全国工业统计学教学研究会理事、中国统计教育学会基础教育分会理事等社会工作。应邀访问过英国牛津大学、美国威斯康星-麦迪逊大学、加拿大滑铁卢大学等。主持和参与完成4项国家自然科学基金项目和10余项省部级科研项目及企事业单位项目。在Appl. Math. Comput., Nonlinear Anal-Theor和J. London Math. Soc.等国内外学术期刊上发表论文40余篇。

前言

第一章货币汇率指数概述

第一节指数和金融指数简介

第二节货币汇率指数概念

第三节人民币汇率指数

第四节其他货币汇率指数简介

第五节货币指数的发展

第六节货币指数的功能与作用

第二章货币汇率指数编制方法

第一节货币汇率指数编制环节

第二节货币篮子的选择方法

第三节货币汇率指数的计算方法

第四节货币汇率指数的修正方法

第三章现有货币汇率指数的缺陷

第一节现有货币汇率指数实证研究

第二节现有货币汇率指数的缺陷

第四章货币汇率指数编制的新方法

第一节货币汇率指数编制概念

第二节用新方法编制的货币汇率指数的计算

第三节用新方法编制的货币汇率指数的维护

第四节用新方法编制货币汇率指数示例

第五节四种新提出的货币汇率指数生成方法比较

第五章新货币汇率指数

第一节新货币汇率指数的目标定位

第二节新货币汇率指数编制的数据来源与预处理

第三节新货币汇率指数的编制方法

第四节新货币汇率指数的改进

第五节货币汇率指数的修正

第六章货币汇率指数追踪

第一节基于优化方法的货币汇率指数追踪技术

第二节基于协整分析的货币汇率指数追踪技术

第三节基于LASSO方法的货币汇率指数追踪技术

参考文献

货币汇率指数研究

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