理解期权交易

字数: 315000
装帧: 平装
出版社: 复旦大学出版社
作者: 刘维泉
出版日期: 2022-09-01
商品条码: 9787309162189
版次: 1
开本: 16开
页数: 308
出版年份: 2022

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内容简介

本书主要阐述期权交易的理论与实务，从市场专业交易员的角度出发，讲述期权交易中涉及的定价理论、分析框架、对冲技术和产品设计等内容。首先，从期权定价的基础知识出发，着重阐述定价原理中的经济内涵，分析市场上的专业交易员如何运用数学公式背后的经济理论来构建合理的分析框架。其次，详细分析期权交易中的动态对冲技术，阐述对冲的理念，解释对冲之方法，分析对冲后的效果。最后，通过分析市场上期权波动率产品的设计原理，为读者阐述产品背后蕴含的波动率交易策略，以及产品交易背后的风险对冲逻辑。简而言之，本书希望能为读者提供一线市场从业人员关于期权交易的理论和实践的思考，为学生建立从高校理论学习通向市场实践的桥梁。

导论
第1章期权的基本概念
1.1什么是期权
1.2期权基本作用
1.3价值构成
1.4Delta就是头寸
1.5Gamma是加速器和减震器
1.6Theta背后的滑滑细流
1.7Vega是波动率头寸
1.8常见的期权
1.9期权的到期损益特征
1.10本章小结
第2章BSM框架及其争论
2.1有关BSM的争议
2.2历史上的期权定价公式
2.3新时代的BSM定价公式
2.4无套利与期权定价原理
2.5无套利框架与BSM公式
2.6无套利二叉树与BSM公式
2.7看跌看涨平价公式
2.8BSM再进一步
2.9应该如何正确使用BSM
……