不变弹性方差模型下的保险组合选择--聚文网

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内容简介

本书主要聚焦于不变弹性方差（CEV）模型下的非自融资组合选择问题，通过将非自融资组合优化问题和实物期权定价问题结合，建立了一套求解分析非自融资投资组合选择问题的一般性框架，阐释了非自融资组合和普通组合管理的区别与联系，突出了风险管理策略对非自融资组合管理的重要性。

本书适合动态投资组合选择方向的相关研究人员、保险或年金组合管理人员阅读，也可供大学相关专业的师生参考。

第1章投资组合选择问题综述
1.1投资组合选择问题概述
1.2不同投资目标下的组合选择问题
1.3不同市场环境下的组合选择问题
1.4本章小结
第2章完备市场下基于HARA效用和CEV模型的保险很优投资策略
2.1引言
2.2模型建立
2.3问题求解
2.4结果分析
2.5本章小结
第3章非完备市场下基于CARA效用和CEV模型的保险很优投资策略
3.1引言
3.2模型建立
3.3问题求解
3.4结果分析
3.5本章小结
第4章非完备市场下基于均值-方差准则和CEV模型的保险均衡投资策略
4.1引言
4.2模型建立
4.3问题求解
4.4结果分析
4.5本章小结
第5章非完备市场下基于均值-方差准则的均衡资产负债管理策略
5.1引言
5.2模型建立
5.3问题求解
5.4本章小结
第6章CEV模型下基于CARA效用和动态VaR约束的DC型年金很优投资策略
6.1引言
6.2模型建立
6.3问题求解
6.4数值算例
6.5本章小结
参考文献
附录ACEV过程的基本数学性质
附录B随机微分方程和Feynman-Kac公式
附录C预先承诺策略和时间一致策略
C.1基本经济假设
C.2预先承诺投资策略
C.3时间一致（均衡）投资策略
附录D主要定理证明
D.1定理3.5证明
D.2定理4.5证明
D.3定理5.3证明
附录E第6章数值算法核心实现代码

不变弹性方差模型下的保险组合选择

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