证券投资定量分析与模拟实训

本书根据高等院校应用型本科人才培养方案的相关要求，结合我国证券市场实际运行的相关案例和数据编写而成。全书包括证券投资定量分析与模拟实训概述、宏观经济定量分析与模拟实训、中观行业定量分析与模拟实训、微观公司定量分析与模拟实训、技术定量分析与模拟实训、组合定量分析与模拟实训等内容。本书将理论学习与实践实训相结合，内容简洁实用，逻辑脉络清晰。本书可以作为金融投资、经济管理、财务管理等专业学生的实训课程教材或者参考书，也可供对证券投资模拟与实战有兴趣的读者学习交流。

第一章证券投资定量分析与模拟实训概述
第一节证券投资定量分析概述
一、证券投资定量分析思维
二、证券投资定量分析和量化分析的区别
三、证券投资定量分析的具体内容
四、证券投资定量分析的应用
五、证券投资定量分析的基本方法
第二节证券投资定量分析与模拟实训准备
一、金融逻辑的学习
二、数据收集
三、模拟实训软件的熟悉
四、定量分析工具的使用
第三节证券投资定量分析与模拟实训软件
一、软件的简要介绍、下载安装与账号获取
二、交易软件的基本功能键
三、其他常用功能的简要介绍
第四节证券投资定量分析示例
一、大市值策略理论基础
二、大市值股票数据的收集
三、大市值股票与股价波动的定量关系
四、大市值策略相关结论及其应用
第五节证券投资定量分析实训报告
一、证券投资定量分析课程内容与实训模式
二、证券投资定量分析实训报告设计框架
第六节模拟实训思路与实训软件操作模拟实训设计
一、本教材的学习与模拟思路
二、交易软件操作的模拟设计
第二章宏观经济定量分析与模拟实训
第一节宏观经济分析概述
一、基于PESTEL分析模型的宏观大环境分析
二、宏观经济运行与证券市场分析
三、宏观经济政策与证券市场分析
四、其他宏观经济变量与证券市场分析
五、非宏观经济因素的宏观影响与证券市场分析
第二节宏观经济定量分析的具体内容
一、宏观经济定量分析的意义
二、宏观经济定量分析的方法
三、宏观经济定量分析的主要内容
第三节宏观经济定量分析与模拟实训设计
一、经济变动与股市波动模拟设计
二、利率变动与股市波动模拟实训设计
三、通货膨胀率变动与股市波动模拟实训设计
四、货币供给量变动与股市波动模拟实训设计
第三章中观行业定量分析与模拟实训
第一节中观行业分析概述
一、行业分析的概念
二、行业的大致分类
三、行业分析的目的和意义
四、行业分析的主要方法
五、行业分析的具体流程与框架
第二节中观行业定量分析的具体内容
一、行业发展现状与前景预测的定量分析
二、行业变动与经济波动之间的定量分析
三、行业走势与大型指数之间的定量分析
第三节中观行业定量分析与模拟实训设计
一、行业基本状况分析与模拟实训
二、基于二次指数平滑法的行业发展前景预测与模拟实训
三、行业变动与经济波动之间的定量分析与模拟实训
四、行业走势与大型指数之间的定量分析与模拟实训
第四章微观公司定量分析与模拟实训
第一节微观公司分析概述
一、公司基本情况分析
二、公司竞争力分析
三、公司财务分析
第二节微观公司定量分析的具体内容
一、公司定量分析概述
二、公司价值决定与定量分析思路
三、公司估值模型与定量分析
第三节微观公司定量分析与模拟实训设计
一、公司的产品分析与模拟实训
二、公司的竞争力分析与模拟实训
三、公司的财务分析与模拟实训
四、公司的财务预测与模拟实训
五、股票贝塔系数的计算与模拟实训
六、股利贴现模型的定量分析与模拟实训
七、自由现金流模型的定量分析与模拟实训
八、市盈率模型的定量分析与模拟实训
九、市盈增长率模型的定量分析与模拟实训
十、市净率模型的定量分析与模拟实训
十一、市销率模型的定量分析与模拟实训
十二、公司价值投资报告撰写与模拟实训
第五章技术定量分析与模拟实训
第一节技术分析概述
一、K线理论
二、切线理论
三、均线理论
四、形态分析
五、技术指标理论
第二节技术定量分析的具体内容
一、K线理论的定量分析
二、切线理论的定量分析
三、均线理论的定量分析
四、技术指标的定量分析
第三节技术定量分析与模拟实训设计
一、K线理论的定量分析与模拟实训
二、切线理论的定量分析与模拟实训
三、均线理论的定量分析与模拟实训
四、技术指标的定量分析与模拟实训
第六章组合定量分析与模拟实训
第一节组合分析概述
一、证券投资组合管理概述
二、证券投资组合的构建与调整
三、证券投资组合管理策略
四、证券投资组合统计量的计算以及相关理论
五、证券投资组合管理的业绩评估
第二节组合定量分析的具体内容
一、构建投资组合的过程及其相关操作
二、组合投资定量分析的相关内容
三、构建投资组合的具体操作
第三节组合定量分析与模拟实训设计
一、股票之间相关系数的定量分析与模拟实训
二、不同持仓比重定量设置下的组合构建与模拟实训
三、投资组合业绩评估的定量分析与模拟实训
参考文献