小微信贷技术

本书从小微信贷服务的提供者视角出发，系统地介绍小微信贷风险管理的技术和方法。全书共分为六章。第一章风险导论，简单介绍风险的定义及各种风险的基本应对策略和企业风险管理框架与流程。第二章小微金融机构监管与风险管理，阐述金融行业实行审慎监管的意义和指导基础，以及小微金融的相关术语和监管政策。第三章信用风险与信贷技术，介绍违约概率、风险敞口、违约损失率等一系列概念，以及信用风险的定价逻辑和信贷违约的本质。第四章广义现金流分析技术，讨论广义现金流分析技术的基本原理和步骤。第五章模型化分析技术，通过大量示例和案例分析介绍信用评分的原理、目标与条件，信用评分数据的要求、选择与准备，信用评分模型的建立、评测、使用与维护。第六章小微信贷组合风险管理，视角将由单笔小微贷款转向金融机构小微贷款组合，讨论其整体风险的识别、评估、控制、缓释和监控。

何佳，男，1979年生，德国籍，祖籍中国天津，博士，小微金融及风险管理认证专家。现任德国法兰克福财经管理大学中国业务主任，浙江工商大学泰隆金融学院客座教授，亚洲开发银行项目专家。曾在国际金融和咨询行业工作15年以上，并在金融机构赋能和国际组织金融技术支持领域积累了丰富的工作经历。

第一单元风险导论/1
1.风险的定义/1
2.风险的基本应对策略/6
3.风险管理框架与流程/8
第二单元小微金融机构监管与风险管理/10
1.小微金融机构的监管政策/10
1.1金融行业审慎监管的意义/10
1.2金融行业监管政策的指导基础/13
1.3小微金融机构的监管/17
2.小微金融机构风险管理组织架构/23
3.小微金融机构风险类别/26
第三单元信用风险与信贷技术/33
1.信用风险/33
1.1信用风险的定义/33
1.2信用风险三要素/34
1.3信用风险定价/42
1.4信贷违约的本质/45
2.信用风险管理/48
2.1小微信贷管理流程/48
2.2小微信贷技术分类/50
第四单元广义现金流分析技术/59
1.广义现金流分析技术的基本原理/59
2.信息的搜集和理解/63
2.1借款人的历史和品行/64
2.2企业业务周期与动态/64
2.3市场及行业/67
2.4企业管理与治理/72
2.5企业外部环境/74
2.6非财务分析的风险评估框架/75
3.信息的验证/79
3.1验证信息的基本原理/79
3.2一级交叉检验/84
3.3二级交叉检验/96
3.4交叉检验的作用与局限性/107
4.财务分析/107
4.1财务分析的基本原理/107
4.2财务比率分析/109
4.3盈亏平衡分析/131
4.4现金流量分析/137
4.5财务分析案例/161
5.广义现金流分析技术总结/172
第五单元模型化分析技术/174
1.信用评分原理、目标与条件/174
2.信用评分的数据要求、数据的选择与准备/177
2.1信用评分的数据要求/177
2.2数据的选择与准备/179
3.信用评分模型的建立、评测、使用与维护/187
3.1信用评分模型的建立与评测/187
3.2信用评分模型的使用与维护/197
4.其他信用风险模型/198
4.1清收模型/199
4.2企业信用评级/203
第六单元小微信贷组合风险管理/209
1.信贷组合账龄分析/209
1.1欠款的定义/209
1.2账龄曲线/212
2.转换矩阵与信用风险拨备/221
2.1转换矩阵/221
2.2信用风险拨备/230
3.分散信贷组合风险/233
3.1非预期损失/233
3.2风险敞口集中度的管理/234
3.3违约之间的相关性/236