统计套利--聚文网

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内容简介

本书论述统计套利的历史，描述了从20世纪80年代开始，这项策略自摩根士丹利诞生的第一天，一直到考验重重的21世纪初期；本书也诠释了统计套利如何运作的方式，以及为什么管用的原因。作者根据自己的研究结果，以及八年来操作统计套利避险基金的经验，写成本书，对于统计套利二十余年的发展，进行了完整的回顾。
本书充满了许多创新的信息与专家的忠告；不论是想要对这个领域有整体看法的个人投资者，或者是希望对模型化、风险管理以及如何应用这项策略，想要得到更关键而深入见解的机构投资人来说，本书所包含的重要分析，极具吸引力。

作者简介

专攻计量交易策略与风险管理，目前是 TIG 顾问公司LLC（纽约注册的投资顾问公司）的总经理（Managing Director）。本书是作者的研究成果，以及八年来操作统计套利避险基金所得来的丰富经验。 Pole 也是《应用贝斯定理预测与时间序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)这本书的合著者之一。

推荐序一推荐序二前言第1章蒙特卡罗的谬误 11起源 12未来的方向第2章统计套利 21导论 22噪声模型 23爆米花过程 24识别匹配交易 25投资组合结构和风险控制 26动态变化和校验第3章结构模型 31导论 32正式的预测函数 33指数加权移动平均模型 34古典的时间序列模型 35哪一类回报？ 36因子模型 37随机共振 38实践中的事情 39加倍交易：更深入的探讨 310因子分析入门第4章反转定律 41导论 42模型和结论 43非齐次方差 44一阶序列相关性 45非常数分布 46结论的应用 47应用于美国债券期货 48总结附录4A向前预测几天第5章高斯不是反转之神 51导论 52双峰骆驼与单峰骆驼 53依然在敲响钟声第6章价差波动率 61导论 62理论上的解释第7章将反转机会量化 71导论 72平稳随机过程中的反转现象 73非平稳过程：不均匀的方差 74序列的相关性附录7A在示例6中对数分布的一些细节第8章诺贝尔的困惑 81导论 82事件风险 83一个新的风险因素的出现 84赎回压力 85《公平披露条例》 86在亏损期间的相关性第9章多重困难 91导论 92十进制 93统计套利结束了 94竞争 95机构投资人 96波动率是关键因素 97关于时间维度的思考 98虚构情节中的真实示例 99恶劣的行为 910对2003年的剖析 911结构变化的真实情况 912总结第10章黑匣子出现 101导论 102对交易成交量期望值和市场冲击力进行的模型化 103动态更新 104更多的黑匣子 105市场紧缩第11章统计套利的复兴 111突变过程 112突变预测 113趋势变化的识别 114突变过程在理论上的解释 115风险管理的含义 116结束附录11A理解Cuscore统计量致谢译者后记参考文献

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