投资组合理论及应用(第2版)

第一章 投资组合理论概述
第一节 投资组合的基本概念
第二节 现代投资组合理论的内容
本章小结
第二章 投资组合的收益和风险
第一节 相关的统计概念
第二节 几种不同的收益率
第三节 风险调整收益
第四节 投资组合的期望收益和方差
第五节 投资组合的可行集
本章小结
第三章 投资组合的选择及很优化
第一节 有效边界
第二节 投资者的效用函数
第三节 加入无风险资产的投资组合
第四节 很优风险资产组合
第五节 很优完整投资组合
第六节 马科维茨的投资组合选择过程
本章小结
第四章 简化的投资组合选择模型
第一节 单指数模型
第二节 单指数模型与风险分散
第三节 单指数模型的参数估计
第四节 多指数模型
本章小结
第五章 资本市场均衡模型
第一节 资本资产定价模型
第二节 资本资产定价模型的有效性
第三节 套利定价模型
第四节 资本资产定价的三因素模型
本章小结
第六章 有效市场理论
第一节 有效市场假说概述
第二节 有效市场假说的启示
第三节 事件研究法
第四节 有效市场假说的实证检验
本章小结
第七章 债券定价
第一节 债券的收益和风险
第二节 债券定价方法
第三节 利率的期限结构
本章小结
第八章 债券组合管理
第一节 久期
第二节 凸性
第三节 债券组合管理方法
本章小结
第九章 股票估值
第一节 基本面比较评估法
第二节 股息贴现模型
第三节 收益评估模型
本章小结
第十章 远期与期货
第一节 远期与远期交易
第二节 期货与期货交易
第三节 远期与期货的定价
第四节 期货价格与预期未来的现货价格
第五节 远期（期货）套期保值
本章小结
第十一章 期权策略
第一节 期权合约
第二节 期权到期时的价值
第三节 常用期权策略
第四节 看涨与看跌期权的平价关系
第五节 类似期权的证券
本章小结
第十二章 期权定价
第一节 期权的价值
第二节 布莱克（B）-斯科尔斯（S）期权定价模型
第三节 期权定价的二叉树模型
第四节 含权债券的定价
本章小结
第十三章 投资组合绩效衡量
第一节 传统的业绩评价指标
第二节 选股和择时能力
第三节 风格分析
第四节 基于多指数模型的业绩评价
本章小结
第十四章 行为金融学的发展
第一节 有效市场假说面临的挑战
第二节 行为金融学的基础理论
第三节 行为金融学的主要模型
本章小结
附录 部分思考题答案
参考文献