金融数据处理和分析——基于SAS软件--聚文网

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内容简介

特色
1. 数据处理和数据分析并重。针对金融大数据结构复杂、数据源和格式变换大的特点，充分讲述SAS软件DATA步强大的数据处理功能，强化金融数据处理内容。
2. 将SAS数据分析能力强和R和Python灵巧和业界流行的特点相结合，建立融合SAS和R及Python的数据处理和分析教材构架，进行教学大纲、授课教案到教材、案例集和习题集等课程要件建设。
3. 以《金融计量经济学》为知识依托，以海通证券金融工程部、天风证券金融工程部、等有名券商量化金融策略为具体案例内容，以权益（股票）市场和债券（固定收益）市场为主要应用领域，以日数据（daily data）为主、高频日内数据（intraday data）为辅，建立从数据搜集到数据清理、从投资组合到交易策略和算法交易等金融量化方法的教学案例。
创新点
1. 填补国内教材空白。作为一款权威的数据处理和统计分析软件，多年来SAS在国内（尤其是银行系统）得到了广泛应用。已出版的教材多以操作和数据处理编程为主，针对金融数据处理和分析的书籍并不多见，尤其讲解金融数据分析的SAS过程步（Proc step）的教材难以见到。本教材拟对分析金融时间序列的SAS过程进行详细和全面的介绍，充分揭示SAS在处理和分析金融时间序列数据上的优势，填补国内教材空白。
2.SAS Viya平台介绍和R、Python的软件融合。SAS Viya 2016年推出以来，得到了很快的发展，出现了基于SAS Viya 云分析服务CAS的很多应用，国内一些金融机构也采用了SAS Viya构建自己的数据分析平台。但国内介绍SAS Viya的书很少，没有发现介绍利用SAS Viya中的ACTION进行金融数据分析的书籍。对SAS Viya的介绍以及利用SAS Viya中的Econometrics8.4 ACTION、Visal Statistical Analysis ACTION、Deep Learning ACTION等进行金融数据处理和分析的内容，是本教材的创新之处。

作者简介

沈根祥，上海财经大学经济学院教授，博士生导师。2003年进入上海财经大学经济学院从事教学和科研。教授课程主要包括：计量经济学、金融计量经济学、金融投资专题、SAS系统与数据分析等。学术研究领域主要是金融计量经济学和金融市场数量分析，编著出版教材2部，翻译著作和教材3部。在《统计研究》《数量经济和计量经济研究》《中国管理科学》等期刊发表学术论文十余篇。

第1章SAS简介/1
1.1SAS的产生和发展/1
1.2SAS环境/2
1.2.1免费的大学版和云端科研版/2
1.2.2SAS模块/3
1.3ＢASｅSAS界面/3
1.3.1窗口/3
1.3.2菜单栏/6
习题/７
第2章SAS数据集/9
2.1SAS数据集结构/9
2.2SAS数据集文件/10
2.2.1文件命名/10
2.2.2文件名缩略列示/10
2.3SAS数据集的组织——逻辑库/11
2.3.1逻辑库的创建/11
2.3.2逻辑库的合并/12
2.3.3逻辑库的删除/12
2.4SAS数据集变量/13
2.4.1变量属性/13
2.4.2变量缺失值/21
2.５SAS数据集的创建/21
2.５.1用命令vt产生新数据集/21
2.５.2导入外部标准源数据/22
2.6SAS数据集导出/24
习题/24
……

金融数据处理和分析——基于SAS软件

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