时变非线性脆弱欧式期权和巨灾债券定价研究

字数: -1
装帧: 平装
出版社: 湖南大学出版社
出版日期: 2022-01-01
商品条码: 9787566723789
版次: 1
出版年份: 2022

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内容简介

本书从时变性和跳跃特征角度出发，研究脆弱期权定价问题，从巨灾损失分布与巨灾风险抵达过程的变化特征出发，研究巨灾债券定价问题。全书主要内容含括：从利率和资产波动率的时变性、对手资产和标的资产价格跳跃特征、标的资产和违约强度的共同跳跃特性、利差时变性等角度构建合理的脆弱欧式期权定价模型，推导出不同条件假设下的脆弱欧式期权闭式或半闭式解，并利用合适的数值方法演示这些因素如何影响脆弱欧式期权价格；利用非齐次泊松过程、极值理论模型、双随机复合泊松过程等刻画巨债损失的时变性、周期性、特别性，在此基础上构建相应的巨灾债券定价模型，并根据定价模型的特征提出混合逼近算法、快速傅里叶变化算法以及蒙特卡洛模拟算法等模型求解算法。